1.1 Descripción general de la econometría
1.2 La base para establecer un modelo econométrico
Este paso
1.3 Software de aplicación de econometría
Introducción al uso de EViews
Capítulo 2 Modelo de regresión lineal univariante
2.1 Análisis de correlación y análisis de regresión
2.2 Parámetros de regresión lineal univariante del modelo de regresión
Estimación numérica
2.3 Modelo de regresión lineal unificado
Pruebas instrumentales
2.4 Predicción del modelo de regresión lineal
p >
2.5 Análisis de casos
Capítulo 3 Modelo de regresión lineal múltiple
3.1 Descripción general del modelo de regresión lineal múltiple
3.2 Parámetros del modelo de regresión lineal múltiple
p>Estimación numérica
3.3 Sistema de modelo de regresión lineal múltiple
Prueba de instrumentos
3.4 Modelo de regresión no lineal
3.5 Análisis de casos
Capítulo 4 Multilinealidad* * *
4.1 Múltiple* * * Descripción general de la linealidad
4.2 Múltiple* * * Prueba de linealidad
4.3 Soluciones lineales * * * múltiples
4.4 Análisis de casos
Capítulo 5 Heterocedasticidad
5.1 Descripción general de la heterocedasticidad
5.2 Prueba de heterocedasticidad
5.3 Solución a la heterocedasticidad
5.4 Análisis de casos
Capítulo 6 Correlación serial
6.1 Descripción general de la correlación serial
6.2 Prueba de correlación serial
6.3 Soluciones a la correlación serial
6.4 Análisis de casos
Capítulo 7 Varios modelos de regresión univariados
Tema especial
7.1 Variables ficticias
7.2 Error de especificación
7.3 Modelo de variable explicativa aleatoria
7.4 Análisis de casos
Capítulo 8 Retraso Modelo de variable
8.1 Descripción general del modelo de variable de retardo
8.2 Estimación de parámetros del modelo de retardo distribuido
8.3 Modelo de autorregresión
8.4 Estimación y pruebas del modelo autorregresivo
8.5 Análisis de casos
Capítulo 9 Modelo de ecuaciones simultáneas
9.1 Cubo simultáneo Descripción general de los modelos de procesos
9.2 Identificación de procesos simultáneos modelos de ecuaciones
9.3 Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas
9.4 Análisis de casos
No 65438 Capítulo 00 Modelo de series de tiempo
10.1 Conceptos básicos de series temporales
10.2 Prueba de estacionariedad de series temporales
10.3 Teoría de cointegración y modelo de corrección de errores
10.4 Prueba de causalidad de Granger
10.5 Caso Análisis
Apéndice de las instrucciones del experimento
Experimento 1 de regresión lineal simple
Experimento del modelo de regresión lineal binaria
Y múltiple * * lineal
Experimento de heterocedasticidad y autocorrelación
Experimento 4 regresión de variable explicativa ficticia
Experimento 5 Modelo de retardo distribuido
Estimación de ecuaciones simultáneas de seis experimentos
Experimento 7 Prueba de estacionariedad de series temporales
Prueba y prueba de cointegración
Apéndice b Tabla estadística
Tabla B.1 Tabla de distribución normal estándar
Tabla b.2 Tabla de valores críticos de distribución
Tabla B.3 Tabla de valores críticos de distribución
Tabla B.4 Tabla de valores críticos de distribución F
Tabla B.5 Valor crítico superior e inferior de la prueba DW
Tabla (5 Los límites superior e inferior de la prueba DW)
Tabla B.6 Valores críticos superior e inferior de Prueba DW
Tabla (los límites superior e inferior son 1)