Bibliografía sobre econometría

Capítulo 1 Introducción

1.1 Descripción general de la econometría

1.2 La base para establecer un modelo econométrico

Este paso

1.3 Software de aplicación de econometría

Introducción al uso de EViews

Capítulo 2 Modelo de regresión lineal univariante

2.1 Análisis de correlación y análisis de regresión

2.2 Parámetros de regresión lineal univariante del modelo de regresión

Estimación numérica

2.3 Modelo de regresión lineal unificado

Pruebas instrumentales

2.4 Predicción del modelo de regresión lineal

p >

2.5 Análisis de casos

Capítulo 3 Modelo de regresión lineal múltiple

3.1 Descripción general del modelo de regresión lineal múltiple

3.2 Parámetros del modelo de regresión lineal múltiple

p>

Estimación numérica

3.3 Sistema de modelo de regresión lineal múltiple

Prueba de instrumentos

3.4 Modelo de regresión no lineal

3.5 Análisis de casos

Capítulo 4 Multilinealidad* * *

4.1 Múltiple* * * Descripción general de la linealidad

4.2 Múltiple* * * Prueba de linealidad

4.3 Soluciones lineales * * * múltiples

4.4 Análisis de casos

Capítulo 5 Heterocedasticidad

5.1 Descripción general de la heterocedasticidad

5.2 Prueba de heterocedasticidad

5.3 Solución a la heterocedasticidad

5.4 Análisis de casos

Capítulo 6 Correlación serial

6.1 Descripción general de la correlación serial

6.2 Prueba de correlación serial

6.3 Soluciones a la correlación serial

6.4 Análisis de casos

Capítulo 7 Varios modelos de regresión univariados

Tema especial

7.1 Variables ficticias

7.2 Error de especificación

7.3 Modelo de variable explicativa aleatoria

7.4 Análisis de casos

Capítulo 8 Retraso Modelo de variable

8.1 Descripción general del modelo de variable de retardo

8.2 Estimación de parámetros del modelo de retardo distribuido

8.3 Modelo de autorregresión

8.4 Estimación y pruebas del modelo autorregresivo

8.5 Análisis de casos

Capítulo 9 Modelo de ecuaciones simultáneas

9.1 Cubo simultáneo Descripción general de los modelos de procesos

9.2 Identificación de procesos simultáneos modelos de ecuaciones

9.3 Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas

9.4 Análisis de casos

No 65438 Capítulo 00 Modelo de series de tiempo

10.1 Conceptos básicos de series temporales

10.2 Prueba de estacionariedad de series temporales

10.3 Teoría de cointegración y modelo de corrección de errores

10.4 Prueba de causalidad de Granger

10.5 Caso Análisis

Apéndice de las instrucciones del experimento

Experimento 1 de regresión lineal simple

Experimento del modelo de regresión lineal binaria

Y múltiple * * lineal

Experimento de heterocedasticidad y autocorrelación

Experimento 4 regresión de variable explicativa ficticia

Experimento 5 Modelo de retardo distribuido

Estimación de ecuaciones simultáneas de seis experimentos

Experimento 7 Prueba de estacionariedad de series temporales

Prueba y prueba de cointegración

Apéndice b Tabla estadística

Tabla B.1 Tabla de distribución normal estándar

Tabla b.2 Tabla de valores críticos de distribución

Tabla B.3 Tabla de valores críticos de distribución

Tabla B.4 Tabla de valores críticos de distribución F

Tabla B.5 Valor crítico superior e inferior de la prueba DW

Tabla (5 Los límites superior e inferior de la prueba DW)

Tabla B.6 Valores críticos superior e inferior de Prueba DW

Tabla (los límites superior e inferior son 1)