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Si recién estás aprendiendo, ve a Microsoft y descarga la versión Express.
Se puede descargar por separado
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
y
SQL Server Management Studio Express
Es decir, un servidor y un programa de gestión.
Los más básicos.
También puedes descargar solo uno
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition con servicios avanzados
Incluye programas de servidor y administración, así como informes y texto completo funciones de búsqueda.