La tasa de interés libre de riesgo de mercado está relacionada positivamente con el valor de las opciones de compra y negativamente con las opciones de venta.
El vencimiento se relaciona positivamente con el valor de las opciones call y put.
La volatilidad se correlaciona positivamente con el valor de las opciones de compra y venta.
El precio del valor subyacente está relacionado positivamente con el valor de la opción de compra y negativamente con el valor de la opción de venta.