El método de simulación histórica supone que la historia futura se puede repetir y simula cambios futuros en los rendimientos de los factores de riesgo recopilando toda la información sobre los rendimientos de los factores de riesgo dentro de un período histórico determinado.
Primero, seleccione la serie temporal de rendimiento histórico de los factores de riesgo durante el período de observación apropiado;
En segundo lugar, dada la serie temporal obtenida en el primer paso, calcule el cambio en el valor de la cartera durante la serie temporal del período de tenencia;
Finalmente, la distribución real de los rendimientos de los factores de riesgo resumidos de los datos históricos se mostrará en forma de lista, y el VaR correspondiente se puede obtener seleccionando el cuantil de pérdida correspondiente en un cierto valor del nivel de confianza.