Malaya se convirtió completamente en colonia británica a principios del siglo XX. El 31 de agosto del año 957, el país malayo unificado declaró su independencia.
En 1881, los comerciantes británicos compraron derechos locales en el extremo norte de Borneo del Norte al sultán de Brunei y al sultán de Sulu, y establecieron oficialmente el Borneo del Norte británico (rebautizado como Sabah cuando se unió a la federación en 1963). . En 1884, Sandakan fue declarada capital. Al final de la Segunda Guerra Mundial, desapareció tras ser bombardeada por las fuerzas aliadas, y luego la capital fue trasladada a la actual Kota Kinabalu.
Sabah se convirtió en protectorado británico en 1888.
El 16 de septiembre de 1963, los Estados Unidos de Malaya se fusionaron con Singapur, Sarawak y Sabah para formar Malasia (Singapur se retiró en 1965).
El 1 de febrero de 1974, la capital Kuala Lumpur se separó de Selangor.