Capítulo 1 Descripción general del análisis econométrico de datos de panel
§1.1 Investigación sobre datos de panel y su aplicación
§1.2 Investigación sobre la teoría econométrica de datos de panel estáticos
p>
§1.3 Investigación sobre la teoría econométrica de datos de panel dinámico
§1.4 Investigación sobre la prueba de raíz unitaria de datos de panel
§1.5 Investigación sobre la prueba de cointegración de panel data
Capítulo 2 Datos de panel y su modelo de regresión
§2.1 Datos de panel
§2.2 Modelo de regresión de datos de panel
Capítulo 3 Mixto Modelo de regresión
§3.1 Estimación del modelo de regresión mixto
§3.2 Prueba de especificación del modelo de regresión mixto
§3.3 Aplicación del modelo de regresión mixto
Capítulo 4 Modelo de efectos fijos
§4.1 Modelo de efectos fijos individuales
§4.2 Modelo de regresión de efectos fijos en un momento
§4.3 Regresión de efectos fijos individuales en un momento Modelo
Capítulo 5 Modelo de regresión de efectos aleatorios
§5.1 Modelo de efectos aleatorios individuales
§5.2 Modelo de efectos aleatorios de tiempo individual
§5.3 Prueba de especificación del modelo de efectos fijos y del modelo de efectos aleatorios
Capítulo 6 Modelo de regresión de coeficientes variables
§6.1 Modelo de regresión aparentemente no relacionado (SUR)
§6.2 Regresión de coeficientes aleatorios modelo (modelo RCR)
§6.3 Modelo de coeficientes aleatorios de datos de panel
§6.4 Modelo de coeficientes aleatorios individuales de punto temporal (modelo Hsiao)
Capítulo 7 Capítulo Dinámico modelo de regresión de datos de panel
§7.1 Modelo de datos de panel autorregresivo
§7.2 Estimación del modelo de datos de panel dinámico
§7.3 Dinámica con variables exógenas Modelo de datos de panel
§7.4 Aplicación del modelo de datos de panel dinámico
Capítulo 8 Modelo autorregresivo vectorial de datos de panel
§8.1 Modelo de regresión autorregresivo vectorial de datos de panel de efectos fijos individuales
8.1.1 Modelo autorregresivo vectorial de datos de panel
8.1.2 Supuestos del modelo
§8.2 Estimación 2SLS del modelo PVAR
8.2.1 Identificación del modelo
8.2.2 Estimación GLS del modelo PVAR
8.2.3 Estimación 2SLS del modelo PVAR de efectos fijos individuales
§8.3 Modelo PVAR (1)
8.3.1 Modelo PVAR (p)
8.3.2 Estimación QML del modelo PVAR (1) de efectos aleatorios
8.3.3 Estimación GMM de efectos fijos del modelo PVAR (1)
Capítulo 9 Modelo de datos de panel de elección discreta
§9.1 Modelo de elección binaria de datos de panel
§9.2 Modelo de elección discreta de efectos aleatorios
Capítulo 10 Descripción general de la prueba de raíz unitaria de panel
§10.1 Prueba de raíz unitaria de panel independiente de sección longitudinal y su aplicación
§10.2 Pruebas de raíz unitaria de panel relacionadas con la contemporaneidad de series temporales y sus aplicaciones
§10.3 Pruebas de raíz unitaria de panel para modelos de descomposición de factores y sus aplicaciones
§10.4 Pruebas de raíz unitaria de panel para cointegración de series temporales y sus aplicaciones
§10.5 Prueba de raíz unitaria de panel para mutación estructural
§10.6 Descripción general de la literatura sobre la investigación teórica sobre la prueba de raíz unitaria de panel
Capítulo 11 Teoría asintótica de datos de panel
§11.1 Límite secuencial y límite conjunto
§11.2 Un tipo especial de límite secuencial y límite conjunto
§11.3 Teorema del límite central funcional del dato de panel
Capítulo 12 Prueba de raíz unitaria de panel independiente para longitudinal Sección Serie temporal
§12.1 Prueba de raíz unitaria para panel homogéneo
12.1.1 Prueba LL
12.1.2 Prueba LLC
§ 12.2 Prueba de raíz unitaria para paneles heterogéneos
12.2.1
Prueba IPS
12.2.2 Prueba combinada de valor p
§12.3 Prueba t-bar-GLS
12.3.1 Retiro GLS
12.3.2 Estadístico t-bar-GLS
12.3.3 Propiedades de muestras pequeñas de la prueba t-bar-GLS
§12.4 Prueba de raíz unitaria del panel de Smith
§12.5 Aplicación de prueba unitaria en datos de panel
Capítulo 13 Prueba de raíz unitaria de panel relacionada con series temporales de perfil longitudinal
§13.1 Prueba de raíz unitaria SUR-ADF
13.1.1 Inspección AJ (inspección Abuaf-Jorion)
13.1.2 Inspección SUR-DF
13.1.3 Inspección MADF
13.1.4 Inspección FPS
§13.2 Inspección SUR-ADF-GLS
13.2.1 Inspección SUR-ADF-GLS
13.2.2 Inspección SUR-ADF-GLS Propiedades de la muestra
§13.3 Método de inferencia Bootstrap
13.3.1 Inferencia Bootstrap
13.3.2 Prueba bootstrap de Maddala y Wu
§13.4 Raíz unitaria del panel Prueba K
13.4.1 Modelo e hipótesis
13.4.2 Prueba K de raíz unitaria de panel
13.4.3 Estadística Distribución asintótica
13.4.4 Prueba Bootstrap K
13.4.5 Propiedades de muestra pequeña de la prueba Bootstrap K
§13.5 Unidades de panel del modelo de componente de error Prueba raíz
13.5.1 Prueba IPS del modelo de componente de error
13.5.2 Prueba de raíz unitaria del modelo de componente de error bidimensional
§13.6 Modelo de análisis factorial Prueba de raíz unitaria del panel
13.6 .1 Prueba de PÁNICO
13.6.2 Propiedad de muestra pequeña de la prueba de raíz unitaria de PANIC
13.6.3 Prueba MP
§13.7 Prueba SN de la raíz unitaria del panel
13.7.1 Configuración y supuestos del modelo
13.7.2 Estadístico t de estimación de variable instrumental de series temporales
13.7.3 Prueba SN para raíz unitaria de panel
13.7.4 Propiedad de muestra pequeña de la prueba SN del panel
§13.8 Prueba de raíz unitaria del panel para la cointegración de series de perfiles longitudinales
p>13.8.1 El impacto del panel Cointegración de secuencia de sección longitudinal en la prueba LL.
13.8.2 La prueba de raíz unitaria de panel infiere que PPP no es confiable
13.8.3 Prueba ILR
Capítulo 14 Prueba de cointegración para datos de panel
§14.1 Descripción general de la investigación sobre la prueba de cointegración para datos de panel
14.1.1 Investigación teórica sobre la prueba de cointegración de panel
14.1.2 Aplicación investigación de prueba de cointegración de panel
§14.2 Regresión espuria de datos de panel
14.2.1 Modelo e hipótesis
14.2.2 Distribución asintótica de estadísticas comunes bajo el método secuencial límite
§14.3 Prueba de cointegración para datos de panel basados en residuos
14.3.1 Prueba de cointegración para datos de panel homogéneos
14.3.2 Prueba de cointegración para datos de panel heterogéneos
§14.4 Prueba de cointegración de barras LR para datos de panel heterogéneos
14.4.1 Estadística de barras LR de heterogeneidad de datos de panel
14.4.2 Distribución asintótica de LR -estadístico de barra
§14.5 Comparación de propiedades de muestras pequeñas de la prueba de cointegración de datos de panel
14.5.1 Sistema de generación de datos
14.5.2 Resultados de la simulación Monte Carlo
§14.6 Modelo PVEC y prueba de cointegración
14.6.1 Modelo PVEC
14.6.2 Supuesto de cointegración del modelo PVEC
14.6.3 PvE
Estimación de máxima verosimilitud del vector de cointegración del modelo C
14.6.4 Estadístico de prueba de cointegración IR del modelo PVEC y su distribución asintótica.
14.6.5 Cointegración del modelo PVEC Prueba de la propiedad de muestra pequeña de el estadístico LR
§14.7 Prueba de cointegración de la hipótesis nula de que existe una relación de cointegración
14.7.1 Modelo e hipótesis
14.7.2 Estadísticos LM y su distribución asintótica
§14.8 Aplicación de la prueba de cointegración de datos de panel
Apéndice A Conceptos básicos de álgebra lineal
Apéndice B Conceptos básicos de teoría de la probabilidad y estadística matemática
Apéndice C Estimación de momentos generalizados
Apéndice D Programa de cálculo estadístico LM de BretLseh y Pagan
Apéndice E Programa de prueba Hansman (cp_ip.prg)
p>Apéndice F Programa Matlab para propiedades de muestras pequeñas de la prueba t-bar-GLS
Apéndice G Programa de simulación Monte Carlo para la prueba SUR-ADF-GLS
Referencias
Posdata