Shen Si estuvo casado una vez. En 1995, Shen Si ganó el campeonato de la Liga A. Desde entonces, lo han tomado cada vez más en serio y gradualmente se ha convertido en el jugador principal del equipo. La esposa de Shen Si, Wang Yun, alguna vez trabajó en un banco y ahora. Shen Si es una esposa a tiempo completo y nunca se ha divorciado, por lo que estuvo casado una vez.