En 2004, el contrato de Xiao con Qingdao expiró y se unió al Shanghai Shenhua en una transferencia gratuita. El valor oficial llega a los 4,2 millones de yuanes, pero el mundo exterior cree en general que el precio real de la transacción supera con creces esta cifra, acercándose a los 10 millones. Xiao, que se transfirió con éxito, es también uno de los pocos jugadores del fútbol chino que recibió un contrato a largo plazo de cinco años. A finales de 2005, después de que Dewey se fuera al Celtic de Escocia, asumió el cargo de capitán del Shenhua Club.
A principios de 2007, Shenhua United City se fusionó y Xiao se convirtió en uno de los "Cuatro Capitanes". Sin embargo, en junio de 5438 065438 de octubre de 2007, Xiao Zhanbo abandonó el equipo sin permiso porque fue asignado como suplente antes del partido, por lo que fue severamente castigado por el club con medio año de salario anual y fue apodado la "Puerta de". Guerra." Pero en 2008, todavía fue seleccionado para el equipo nacional chino y volvió a ingresar a la alineación principal del Shenhua en la segunda mitad de la temporada. Continuó jugando para el equipo antes y después de la muerte de su madre.
Delanteros: Saúl Martínez, Drogba y Riaskos.