2 millones dividido por 3 millones por 1,5 + 10.000 dividido por 3 millones por 0,6 = 1,2.
La beta total de una cartera es la suma acumulada de la proporción de cada producto de inversión individual de la inversión total multiplicada por la beta de ese producto.
El coeficiente beta aparece en esta parte del libro "Análisis de inversiones en valores". No he leído el libro "Tutorial del mercado de futuros", por lo que no sé dónde aparece en el tutorial del mercado de futuros. Debería ser una parte relevante de las carteras de inversión, acciones y carteras de futuros sobre índices bursátiles.
El coeficiente beta es un concepto estadístico que refleja el desempeño de un objeto de inversión en relación con el mercado en general. Cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor será el cambio en sus rendimientos en relación con el mercado; cuanto menor sea su valor absoluto, menor será el cambio en relación con el mercado. Si es negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la del mercado; cuando el mercado sube, baja y cuando el mercado baja, sube. Dado que nuestro propósito al invertir en fondos de inversión es obtener servicios financieros expertos y lograr un mejor rendimiento que la inversión pasiva en el mercado en general, este indicador se puede utilizar como indicador para examinar la capacidad del administrador del fondo para reducir el riesgo de fluctuaciones de la inversión. Al calcular el coeficiente beta, además de los datos de rendimiento del fondo, también debe utilizarse como un indicador que refleja el rendimiento del mercado en general.
El coeficiente beta de todo el mercado es 1. Si la fluctuación del valor neto de la cartera del fondo es mayor que la fluctuación de todo el mercado, el coeficiente beta es mayor que 1. Por el contrario, si la fluctuación del valor neto de la cartera del fondo es menor que la fluctuación de todo el mercado, el coeficiente β es menor que 1. Cuanto mayor es la beta, más especulativo es el valor. Por ejemplo, en Estados Unidos, el S&P 500) representa el mercado de valores, con una beta de 1. Si el coeficiente beta de un * * * fondo mutuo es 1,10, significa que su volatilidad es 1,10 veces la del mercado de valores, es decir, se comporta un 10% mejor que el mercado cuando sube y tiene un 10% de diferencia cuando sube. cae si el coeficiente beta es 0,5, la volatilidad es sólo la mitad. β= 0,5 es una acción de bajo riesgo, β= 1,0 es una acción de riesgo medio y β= 2,0 → acción de alto riesgo. El coeficiente beta de la mayoría de las acciones está entre 0,5 y 1,5 [1] El coeficiente beta es un índice relativo que mide la volatilidad general de los rendimientos de las acciones en relación con los rendimientos de referencia de la evaluación del desempeño. Cuanto mayor sea la beta, más volátil será la acción en relación con su índice de referencia de rendimiento. Si β es mayor que 1, la volatilidad de la acción es mayor que la volatilidad del punto de referencia de evaluación del desempeño. O, a la inversa, si β es 1, el mercado sube un 10% y la acción sube un 10%, el mercado cae un 10% y, en consecuencia, la acción cae un 10%. Si beta es 1,1, el mercado sube un 10% y la acción sube un 11%. Cuando el mercado cayó un 10%, las acciones cayeron un 11%. Si β es 0,9, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 9%; cuando el mercado cae un 10%, la acción caerá un 9%;