Este libro alguna vez fue aclamado como la "Biblia" para todos en Wall Street y es un éxito de ventas de derivados del aprendizaje en universidades de todo el mundo. Es la traducción al chino de la sexta edición de Opciones, futuros y otros derivados de John Hull. Este libro tiene un contenido completo y cubre casi todos los conocimientos teóricos sobre los derivados financieros. Cada capítulo del libro es independiente, lo que permite a los lectores con diferentes necesidades leer el libro de forma selectiva.
El libro tiene 32 capítulos, que incluyen: el mecanismo del mercado de futuros, estrategias de cobertura de futuros, tasas de interés, futuros de tasas de interés, determinación de precios a plazo y de futuros, swaps, el mecanismo del mercado de opciones, opciones Estrategias de trading, modelo de Black-Scholes-Merton, sonrisa de volatilidad, métodos numéricos, valor en riesgo, riesgo de crédito, derivados de crédito, opciones exóticas, ajuste de convexidad y opciones reales, etc.
Este libro, al igual que la edición anterior, es adecuado para diferentes propósitos. Es adecuado para estudiantes de posgrado con especialización en negocios, economía, inversiones e ingeniería financiera, así como para estudiantes universitarios de último año con buenas habilidades matemáticas. Especialmente para los profesionales financieros, analistas, comerciantes u otros profesionales del mercado de derivados, este libro tiene un valor de lectura insustituible.