Ejercicios de futuros y opciones

El riesgo de tipo de cambio en esta pregunta es la depreciación de la libra cuando el pago se cobre tres meses después. Al mismo tiempo, cuando el dinero recibido se convierte en yenes japoneses y circula localmente, el yen japonés se aprecia. Entonces la idea de cobertura debería ser vender la libra y vender el yen.

1,5 USD/GBP es un tipo de cambio indirecto y el tipo de cambio está relacionado positivamente con el valor de la GBP. Por lo tanto, el tipo de cambio "USD/GBP" vendido en el mercado de divisas;

120 yenes/USD es un tipo de cambio directo, y el tipo de cambio está relacionado negativamente con el valor del yen japonés. Por lo tanto, el tipo de cambio "JPY/USD" todavía se vende en el mercado Forex.

El tamaño de la cobertura depende del instrumento de cobertura, futuros, opciones o futuros de opciones.