Método de fijación de precios:
(1) Fórmula de Black-Scholes
(2) Método de fijación de precios binomial
( 3) Neutral al riesgo método de fijación de precios
(4) método de fijación de precios martingala, etc.
Historia:
La fijación de precios de opciones es uno de los problemas matemáticos más complejos en todas las aplicaciones financieras. El primer modelo completo de valoración de opciones fue desarrollado por Fisher Black y Myron Scholes y hecho público en 1973. El modelo de fijación de precios de opciones B-S se anunció casi al mismo tiempo que los contratos de opciones estandarizados se cotizaban oficialmente en la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago. Pronto, Texas Instruments presentó una calculadora con un programa para calcular valores de opciones basado en este modelo. Los corredores que negocian opciones poseen en su mayoría computadoras producidas por varias compañías y utilizan programas desarrollados en base a este modelo para evaluar las transacciones. Este trabajo ha jugado un papel importante en la promoción de la innovación financiera y el surgimiento de diversos productos financieros emergentes.
En 1979, Cox, Ross y Rubinstein propusieron el modelo binomial en su artículo "Option Pricing": un método simplificado que estableció un método numérico para la fijación de precios de opciones y resolvió el problema del precio de opciones estadounidense.
Canal. Recordatorio amistoso de Global Ivy: Lo anterior es [¿Qué es el precio de las opciones? ]La respuesta a la pregunta, ¡espero que sea de ayuda para todos!