¿Cómo realizar una orden de arbitraje de futuros?
El arbitraje de futuros se refiere al uso de diferencias de precios entre contratos de futuros relacionados para el arbitraje. Después de determinar la diferencia de precio razonable utilizando datos históricos y tarifas de almacenamiento, tarifas de transporte, tarifas de procesamiento, etc. , cuando la diferencia de precio entre contratos de futuros relacionados se desvía del rango razonable, el arbitraje se puede llevar a cabo de la siguiente manera:
1 Cuando la diferencia de precio es demasiado grande, puede comprar contratos de bajo precio y vender contratos de alto precio. contratos con precio al mismo tiempo. Una vez que el diferencial se reduce, se pueden obtener ganancias.
Cuando la diferencia de precio es demasiado pequeña, puedes vender contratos de bajo precio y comprar contratos de alto precio. Una vez que la diferencia de precio aumenta, puede obtener ganancias.
Lo anterior es el método general. Específicamente, el arbitraje de futuros se puede dividir en tres tipos, a saber, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades: el arbitraje intertemporal se refiere al uso de dos contratos de futuros con el mismo tema pero con diferentes meses para el arbitraje entre mercados; el mismo contrato de futuros se utiliza para arbitraje en diferentes mercados; el arbitraje entre variedades se refiere al uso de diferencias de precios de futuros entre dos productos básicos diferentes pero relacionados para el arbitraje.