Pruebas de causalidad.
Los economistas han desarrollado un método que se puede utilizar para analizar la causa y el efecto entre variables, a saber, la prueba de causalidad de Granger. Este método de prueba fue iniciado por Clive W. J. Granger, ganador del Premio Nobel de Economía en 2003, y se utiliza para analizar la relación causal entre variables económicas.
① La prueba de causalidad de Granger solo es aplicable a datos de series de tiempo. Su idea filosófica es que la causa debe ocurrir antes que el efecto.
②Los resultados de la prueba son muy sensibles a la duración de la prueba. En el período de retraso variable, los resultados pueden ser completamente opuestos si la duración del período de retraso es diferente. Por lo tanto, a veces, es posible que tengamos que utilizar el criterio de información de Akaike o Schwartz para elegir una duración de período de retraso adecuada;
③Los términos de error que ingresan a la prueba no deben estar correlacionados. Si se produce correlación, es posible que se requieran transformaciones apropiadas;
④Las variables probadas Y y X deben ser estacionarias y las series temporales no estacionarias no tienen mucho valor predictivo.
Información ampliada
Antecedentes relacionados:
En su discurso de aceptación de 2003, el propio Granger enfatizó las limitaciones de sus citas y los "muchos artículos ridículos". Por supuesto, aparecieron muchos artículos ridículos. Debido a que sus estadísticas son esencialmente una predicción de datos de series temporales estacionarias, solo son adecuadas para la predicción de variables econométricas y no pueden usarse como criterio para probar la verdadera causalidad.
En el caso de series de tiempo, la causalidad de Granger entre dos variables económicas X e Y se define como: si se incluye la información pasada de las variables X e Y, el efecto de predicción es mejor que el efecto de predicción. de Y basándose únicamente en la información pasada de Y, es decir, la variable X ayuda a explicar los cambios futuros de la variable Y, entonces la variable X se considera la causa de Granger de la variable Y.
Un requisito previo para las pruebas de causalidad de Granger es que la serie temporal debe ser estacionaria; de lo contrario, pueden ocurrir problemas de regresión espurios. Por lo tanto, antes de realizar la prueba de causalidad de Granger, se debe realizar primero la prueba de raíz unitaria para la estacionariedad de cada serie temporal de indicadores. La prueba de Dickey-Fuller aumentada (prueba ADF) se utiliza comúnmente para realizar pruebas de raíz unitaria sobre la estacionariedad de cada secuencia de indicadores.
Enciclopedia Baidu-Prueba de causalidad