Lai nació en Guangdong, 1982. Debido a que el sueño inicial de su madre de bailar "murió", este sueño naturalmente continuó con su hija Lai Wenhui. Por lo tanto, su madre considera a Lai, que ha demostrado talento para el baile desde la infancia, como una esperanza para compensar sus arrepentimientos. A través de la televisión, Lai, de 12 años, conoció a Andy Lau. En la película, el guapo pero masculino Andy Lau hizo que Lai se enamorara a primera vista y se convirtió en su ídolo a través de la televisión.
Lo que es envidiable es que en 2002, Lai tuvo la oportunidad de acercarse a Andy Lau. Lai Wenhui se convirtió en uno de los socios suplentes. Lai aprovechó esta oportunidad y trabajó duro para desempeñarse, y finalmente se destacó con éxito entre los muchos sustitutos y se convirtió en el socio suplente de Andy Lau. Después de eso, me quedé con Andy Lau durante más de 20 años, dedicando mi juventud y la mitad de mi vida a este hombre que ya tenía una familia.
Lai se convirtió en el alma gemela más persistente de Andy Lau.
En 2007, Lai tuvo la oportunidad de hacerse famosa. En un concierto de ese año, Andy Lau cantó "Moody", que originalmente contaba la historia de amor de Cowherd y Weaver Girl. En el escenario, Andy Lau interpreta al vaquero y Lai a la tejedora. Los hombres expresan sus sentimientos con afectuosos cantos, mientras que las mujeres demuestran su cariño con elegantes bailes. Los dos parecían una pareja amorosa en el escenario, lo que hizo que los fans sentados entre el público sintieran envidia.
Lai ha actuado con Andy Lau desde que tenía 16 años. Debido a sus excelentes habilidades de baile y su elegante figura, los agentes siempre la han favorecido. Ha seguido a Andy Lau durante más de 20 años y nunca se ha perdido un concierto, por eso la llaman "cuñada Wang" en el escenario. Aunque tiene 41 años, Lay sigue soltera. Ella dijo sin rodeos que bailaría para Andy Lau por el resto de su vida y se convertiría en su alma gemela.