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El propósito de este artículo es examinar el escenario americano de precios cuando existe incertidumbre en un modelo binomial de períodos múltiples.

Activos volátiles. La valoración de opciones estadounidenses suele basarse en el modelo de valoración neutral al riesgo.

Cox et al. utilizan procedimientos numéricos como el modelo binomial de valoración de opciones. [J.C. Cox, Ross, EE.UU.,

Rubinstein, valoración de opciones, método simplificado, Journal of Financial Economics 7 (1979) 229-263]. Entrada clave

En un modelo binomial de períodos múltiples, este es un parámetro no observable. Debido a que es difícil

proporcionar estimaciones precisas de la volatilidad, en este artículo utilizamos la probabilidad para asignar modelos de incertidumbre.

Acerca de la volatilidad. Las distribuciones de probabilidad son la herramienta matemática más popular para modelar la incertidumbre.