Desde la década de 1990, el uso de varios modelos de medición de riesgos ha mejorado enormemente la precisión de la medición de pérdidas por riesgo de los bancos. Al relacionar las pérdidas por riesgo del banco con los compromisos de capital del banco, todo el proceso de gestión del capital está estrechamente vinculado a la gestión del riesgo, promoviendo continuamente la unificación general de la gestión del riesgo bancario y la gestión del capital, estableciendo así la posición central de la gestión del capital en la gestión del riesgo de bancos comerciales modernos. Establecer un sistema de gestión de riesgos con restricciones de capital como núcleo es un diseño importante para que los bancos comerciales modernos obtengan una posición favorable en la competencia del mercado. Los bancos comerciales modernos deberían comprender plenamente la relación intrínseca entre la gestión de capital y la gestión de riesgos y, en última instancia, lograr una integración orgánica de ambas.
Capítulo 3 Sección 1 La relación entre la gestión del capital y la gestión del riesgo