Dos problemas con las operaciones de pseudoregresión de paseo aleatorio en estadística econométrica

Utilice STATA para generar dos series temporales de paseos aleatorios y luego retroceda entre sí 100 veces.

Utilizando los resultados obtenidos, podemos ver el coeficiente de determinación modificado y el promedio de los valores DW.

Actualmente, he ingresado los siguientes comandos en doedit.

Establecer obs 1000

Tiempo de generación =_n

tiempo tsset

forvalues ​​i = 1 / `NofLoop' {

En silencio {

Reemplazar wn1 = rnormal()

Reemplazar wn2 = rnormal()

Reemplazar rw1 = sum(wn1)

Reemplazar rw2 = suma(wn2)

Regresar rw1 rw2

* valor t

valor t local = abs(_b[rw2]/_se[ rw2 ])

if `tvalue ' gt2 {

Contador local = `contador' 1

}

}

}

Mostrar "Resultados importantes:" `Contador' "NofLoop '

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Establecer obs 1000

Tiempo de generación =_n

gen wn1 =.

gen wn2 =.

gen rw2 =. = 1 / 10000 {

en silencio {

reemplazar wn1 = rnormal()

Reemplazar wn2 = rnormal()

Reemplazar rw1 = suma(wn1)

Reemplazar rw2 = suma(wn2)

Regresar rw1 rw2

* valor t

valor t local = abs( _b[rw2]/_se[rw2])

if `tvalue ' gt2 {

Contador local = ` contador' 1

}

}

}

Mostrando "Resultados importantes:" `Contador' "/" 10000