Prefacio
Sugerencias didácticas Capítulo 1 Introducción/1
1.1 ¿Qué es la econometría?/2
1.2 Econometría La relación entre la ciencia y otras disciplinas/3
1.3 Pasos de la investigación en econometría/4
1.4 El desarrollo de la econometría/8
1.5 Software de análisis econométrico /11
Resumen de este capítulo/19
Pensamiento y práctica/20
Capítulo 2 Modelo de regresión/21
2.1 Descripción general del análisis de regresión /22
2.2 Modelo de regresión lineal univariante/25
2.3 Modelo de regresión lineal múltiple/31
2.4 Prueba estadística del modelo de regresión/37
2.5 Pronóstico/44
2.6 Modelo de regresión no lineal/49
Estudio de caso: Modelo de precios de futuros de cobre de Londres/53
Resumen de este capítulo/55
Pensamiento y práctica/56
Capítulo 3 Extensión del modelo de regresión/58
3.1 Heteroscedasticidad/59
3.2 Autocorrelación/72
3.3 Múltiple * * * Lineal/88
3.4 Variables ficticias/103
Análisis de caso: modelo de análisis de factores que afectan al índice Hang Seng de Hong Kong/112
Resumen de este capítulo/119
Pensamiento y práctica/119
Capítulo 4 Modelo de series temporales/124
4.1 Descripción general del modelo estocástico de series temporales/125
4.2 Estacionariedad de series temporales y su prueba/128
4.3 Prueba de causalidad de Granger de series temporales/133
Análisis de caso: Acciones bancarias y Bolsa de Valores de Shanghai Prueba de causalidad del índice /135
Resumen de este capítulo/138
Pensamiento y práctica/138
Capítulo 5 Modelo de cointegración y corrección de errores/140
5.1 Relación de cointegración y prueba de cointegración/140
5.2 Modelo de corrección de errores/149
Estudio de caso: Análisis de cointegración del desarrollo financiero y crecimiento económico de China/152
Resumen de este capítulo/155
Pensamiento y práctica/156
Capítulo 6 Modelo ARCH y su forma extendida/158
6.1 Modelo ARCH y su forma extendida/159
6.2 Prueba de efecto arquitectónico/165
6.3 Estimación y prueba del modelo GARCH/170
Análisis de caso: Modelo GARCH en finanzas Aplicaciones en el campo/176
Resumen de este capítulo/181
Pensamiento y práctica/181
Capítulo 7 Modelo de variable dependiente discreta y modelo de variable dependiente restringida/183
7.1 Modelo de probabilidad lineal y sus problemas existentes/184
7.2 Regresión logística y proceso unitario probabilístico/186
7.3 Modelo de selección de clasificación/196
7.4 Modelo Tobit /200
Resumen de este capítulo/204
Pensamiento y práctica/205
Capítulo 8 Introducción al software SAS y análisis de datos financieros /2078.1Introducción al sistema SAS/ 207
8.2 Base de datos del sistema/212
8.3 Análisis de datos financieros-análisis de regresión/218
8.4 Análisis de datos financieros-tiempo
p>Análisis de secuencia/223
Resumen de este capítulo/226
Pensamiento y práctica/227
Capítulo 9 Redacción de artículos empíricos financieros/228
9.1 Teoría del mercado financiero y métodos econométricos/228
9.2 Marco de redacción de artículos empíricos financieros/232
Resumen de este capítulo/238
Pensamiento y práctica /238
Apéndice/239
Referencias
/243