Bibliografía sobre econometría

Prefacio

Prefacio

Sugerencias didácticas Capítulo 1 Introducción/1

1.1 ¿Qué es la econometría?/2

1.2 Econometría La relación entre la ciencia y otras disciplinas/3

1.3 Pasos de la investigación en econometría/4

1.4 El desarrollo de la econometría/8

1.5 Software de análisis econométrico /11

Resumen de este capítulo/19

Pensamiento y práctica/20

Capítulo 2 Modelo de regresión/21

2.1 Descripción general del análisis de regresión /22

2.2 Modelo de regresión lineal univariante/25

2.3 Modelo de regresión lineal múltiple/31

2.4 Prueba estadística del modelo de regresión/37

2.5 Pronóstico/44

2.6 Modelo de regresión no lineal/49

Estudio de caso: Modelo de precios de futuros de cobre de Londres/53

Resumen de este capítulo/55

Pensamiento y práctica/56

Capítulo 3 Extensión del modelo de regresión/58

3.1 Heteroscedasticidad/59

3.2 Autocorrelación/72

3.3 Múltiple * * * Lineal/88

3.4 Variables ficticias/103

Análisis de caso: modelo de análisis de factores que afectan al índice Hang Seng de Hong Kong/112

Resumen de este capítulo/119

Pensamiento y práctica/119

Capítulo 4 Modelo de series temporales/124

4.1 Descripción general del modelo estocástico de series temporales/125

4.2 Estacionariedad de series temporales y su prueba/128

4.3 Prueba de causalidad de Granger de series temporales/133

Análisis de caso: Acciones bancarias y Bolsa de Valores de Shanghai Prueba de causalidad del índice /135

Resumen de este capítulo/138

Pensamiento y práctica/138

Capítulo 5 Modelo de cointegración y corrección de errores/140

5.1 Relación de cointegración y prueba de cointegración/140

5.2 Modelo de corrección de errores/149

Estudio de caso: Análisis de cointegración del desarrollo financiero y crecimiento económico de China/152

Resumen de este capítulo/155

Pensamiento y práctica/156

Capítulo 6 Modelo ARCH y su forma extendida/158

6.1 Modelo ARCH y su forma extendida/159

6.2 Prueba de efecto arquitectónico/165

6.3 Estimación y prueba del modelo GARCH/170

Análisis de caso: Modelo GARCH en finanzas Aplicaciones en el campo/176

Resumen de este capítulo/181

Pensamiento y práctica/181

Capítulo 7 Modelo de variable dependiente discreta y modelo de variable dependiente restringida/183

7.1 Modelo de probabilidad lineal y sus problemas existentes/184

7.2 Regresión logística y proceso unitario probabilístico/186

7.3 Modelo de selección de clasificación/196

7.4 Modelo Tobit /200

Resumen de este capítulo/204

Pensamiento y práctica/205

Capítulo 8 Introducción al software SAS y análisis de datos financieros /2078.1Introducción al sistema SAS/ 207

8.2 Base de datos del sistema/212

8.3 Análisis de datos financieros-análisis de regresión/218

8.4 Análisis de datos financieros-tiempo

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Análisis de secuencia/223

Resumen de este capítulo/226

Pensamiento y práctica/227

Capítulo 9 Redacción de artículos empíricos financieros/228

9.1 Teoría del mercado financiero y métodos econométricos/228

9.2 Marco de redacción de artículos empíricos financieros/232

Resumen de este capítulo/238

Pensamiento y práctica /238

Apéndice/239

Referencias

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