Después de corregir la multicolinealidad, hay heterocedasticidad en el artículo final, pero no sé cómo seleccionar pesos para eliminar la heterocedasticidad en la regresión lineal múltiple.

No es necesario eliminarlo. La heterocedasticidad se puede calcular directamente mediante el método generalizado de momentos (GMM) o los mínimos cuadrados generalizados (GLS) más simples.

Las opiniones deben tener cálculos de orden integrados.