ARCH es un proceso autorregresivo del segundo momento del término de error. Engel (Engle 1982) propuso la prueba LM para procesos ARCH.
Prueba de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH). Este método de prueba trata el término de error aleatorio st 2 del modelo de regresión original no como una función de xt, sino como una función del término cuadrático del error aleatorio ut-12 y su término de rezago UT-22....
Haga la hipótesis nula: la secuencia residual sabe que no hay efecto ARCH de orden P.
Hacer la regresión u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t).
U(t) representa el residual en el momento t. Realice una regresión residual de orden P en la fórmula anterior para obtener dos estadísticos:
Después de elevar al cuadrado todos los residuos utilizando el estadístico f, variable omitida. prueba de significancia conjunta;
(El estadístico T*R2 es el estadístico de prueba LM de Engel.
El estadístico LM bajo la hipótesis nula generalmente obedece gradualmente a la distribución χ2 (p).
La econometría se basa en ciertas teorías económicas y datos estadísticos, utilizando matemáticas, métodos estadísticos y tecnología informática para establecer modelos econométricos como medio principal. El análisis y la investigación cuantitativos son una disciplina económica que se ocupa de la relación entre variables económicas con características aleatorias. El contenido principal incluye econometría teórica y econometría aplicada.
La econometría teórica estudia principalmente cómo utilizar, transformar y desarrollar métodos estadísticos matemáticos. Convirtiéndolo en un método especial de econometría aplicada, se utilizan métodos econométricos. Estudiar la practicidad de los modelos matemáticos económicos o explorar leyes económicas empíricas bajo la guía de ciertas teorías económicas y basándose en datos estadísticos que reflejan hechos.
Datos ampliados:
Métodos de aprendizaje
.En comparación con los métodos matemáticos generales, los métodos econométricos tienen características y significado muy importantes:
El objeto de la investigación ha sufrido grandes cambios, es decir, desde el estudio de la certeza hasta el estudio de la incertidumbre, la naturaleza y el significado de la investigación. El objeto cambiará mucho. Por lo tanto, la naturaleza y los resultados de la forma de pensar y los métodos serán completamente nuevos.
El método de investigación ha sufrido cambios fundamentales. El método econométrico se basa en la teoría de la probabilidad y la matemática. estadística, y es una nueva forma matemática a la que debemos prestar gran atención y comprender completamente las diferencias fundamentales entre sus métodos y otros métodos matemáticos.
Los resultados de la investigación han cambiado. que las conclusiones del modelo econométrico son probabilísticas, y se puede decir que definitivamente no lo son. Pero no es tan sencillo entender verdaderamente el significado de la incertidumbre, por lo que siempre debemos prestar atención a esto en nuestros estudios. p>
¿La econometría teórica y sus aplicaciones? La econometría se centra en la introducción y el estudio de teorías y métodos econométricos, centrándose en la prueba matemática y la derivación de teorías y métodos, y está estrechamente relacionada con la estadística matemática. Bases teóricas matemáticas y modelos econométricos. Métodos de estimación de parámetros y métodos de prueba de uso común, y también estudia los métodos de estimación y modelos de prueba de modelos especiales.
La econometría aplicada se centra en el establecimiento y aplicación de modelos econométricos. Economía y economía de la aplicación de modelos. Conceptos básicos de estadística, centrándose en el manejo de problemas prácticos en el establecimiento y aplicación de modelos.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH). Prueba
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Econometría