Esto se remonta a la historia de los señores de la guerra de Beiyang. Cai E era el gobernador de Yunnan, ostentaba el poder militar y custodiaba la frontera. Yuan Shikai involucró a Cai E para que se convirtiera en emperador, invitó a Cai E a Beijing y lo nombró "General Zhao Wei" para que fuera su general capaz para la restauración. Cuando Yuan Shikai vio que Cai E se oponía a que se convirtiera en emperador, puso a Cai E bajo arresto domiciliario y le prohibió salir de Beijing por temor a que regresara a Yunnan y se rebelara.
Por un lado, Cai E discutía en secreto con su mentor Liang Qichao y telegrafiaba en secreto con los círculos militares en las provincias de Yunnan y Guizhou, preparándose para regresar al suroeste; por otro lado, a menudo se disfrazaba; él mismo como hombre de negocios, tejiendo ocho callejones para encontrar prostitutas para divertirse, para mostrar decadencia. Xiao Fengxian es una prostituta de la clase Yunji. No es hermosa, pero es una persona con cultura y personalidad. Durante el intercambio, conocí a Cai E y me convertí en una belleza. Cai E no podía irse, así que finalmente pensó en Xiao Fengxian y le pidió a Xiao Fengxian que lo ayudara a cubrirse. Él dijo: "Decídete, no importa la vida o la muerte, debes escapar de la esclavitud. ¡No olvidaré el día en que tenga éxito en el futuro!". Esa noche, Xiao Fengxian celebró un banquete de despedida para Cai E. Más tarde, Cai E aprovechó la oportunidad para escapar de Beijing y regresó a Yunnan, donde suministró electricidad a Yuan. Desde junio de 5438 hasta octubre del año siguiente, Cai E dirigió su ejército en una expedición. Yuan Shikai, que había sido emperador sólo durante 83 días, murió a causa de problemas internos y externos.
En 1916, Cai E murió de una enfermedad. Tres días después de su muerte, para satisfacer la curiosidad del público sobre las "bellezas que salvan a los héroes", algunos teatros de casas de té de Shanghai pusieron en escena "La pequeña hada del Fénix salva a Cai E". Con la ayuda de algunas buenas personas, la leyenda de la famosa prostituta Xiao Fengxian salvando al héroe Cai E se difundió ampliamente. De hecho, Cai E y Xiao Fengxian son solo amigos necesitados, lo que no afecta los sentimientos de Cai E por su esposa.