El origen del Reino Liao Occidental fue el Reino Liao que gobernó Mobei durante la Dinastía Song del Norte. La dinastía Yuan compiló la Historia de Liao, Song y Jin al mismo tiempo, y Liao, Song y Jin fueron llamadas colectivamente dinastías ortodoxas.
Según los registros históricos de Liao, en 1125, el Reino de Liao, que había gobernado Mobei durante más de 200 años, fue destruido por el Reino Jurchen Jin. El noble Khitan, Yelv Shi, condujo a los restos de los Khitan a. huir a Asia Central. De hecho, en 1124, cuando cayó el Reino de Liao, Yelu Dashi ya había establecido un punto de apoyo firme en Xinjiang.