El padre de Xiao, Xiao Yuzeng, fue un erudito en la antigua dinastía Qing y más tarde se ganó la vida enseñando. Cuando tenía 5 años (1889), se mudó a Macao con su padre, donde fundó la "Cabaña con techo de paja Guanji" dirigida por Chen Zibao, un erudito confuciano inclinado a aprender cosas nuevas. Xiao Youmei no solo sentó las bases para estudiar allí, sino que también recibió una buena formación en idiomas extranjeros.
Cabe mencionar que Sun Yat-sen también era de Xiangshan, Guangdong, y las familias Sun y Xiao se conocían entre sí. Xiao Youmei conoció a Sun Yat-sen desde que era niña y luego se convirtió en camarada revolucionaria en Tongmenghui. Del 65438 al 0889 ingresó en una nueva y famosa escuela en Guangzhou: la "Escuela Ciudadana".
Se graduó en 1901. Como primer graduado de la escuela, estudió en Japón con el director Deng Jiaren. Xiao estudió por primera vez en la escuela secundaria afiliada a la Universidad Normal de Tokio y luego se transfirió al Departamento de Educación de la Universidad Imperial de Tokio, Japón. Comenzó a estudiar música en la Escuela de Música de Tokio en 1904. En 1905, Sun Yat-sen, Liao, Hu y otros establecieron aquí el Tongmenghui. En 1906, después de ser presentado por Sun Yat-sen, Xiao se unió a la Liga Juvenil Comunista.
Regresó a China en 1909 y ganó el título de "Erudito número uno en artes liberales" en 1910. En 1912, se estableció formalmente la República de China y Xiao fue nombrado secretario del presidente. Ese mismo año, Sun Yat-sen se vio obligado a dimitir y Xiao regresó inmediatamente a Guangdong y se desempeñó como director de la Escuela del Departamento de Educación en la Oficina del Gobernador de Guangdong presidida por Hu.
En junio de 1912, Xiao fue al Conservatorio de Leipzig para estudiar pedagogía como estudiante público. Completó el curso de la escuela de música en el verano de 1915 y escribió la tesis "China antes del siglo XVII" en junio de 1916. Regresó a China de 1965 a 1920, y sucesivamente enseñó y se desempeñó como líder de grupo en el Estudio de Música Afiliado a la Universidad de Pekín y en el Departamento de Música del Instituto de Nacionalidades y Artes de Beijing.
En 1927, él y Cai Yuanpei fundaron el Conservatorio Nacional de Música de Shanghai, el primer conservatorio de música profesional de China, y se desempeñó como director académico. En 1929, se reestructuró en el Conservatorio de Música para Nacionalidades de Shanghai y él presidió la administración de la escuela. Está comprometido con la educación musical y ha hecho importantes contribuciones al establecimiento y desarrollo de la educación musical profesional moderna en mi país. Es uno de los primeros compositores de mi país en dominar la teoría de la composición moderna occidental y crear música profesional.
Su cuñado es Wang Shijie, un famoso jurista, educador y político de la China moderna.