Respuesta de referencia
El riesgo de una cartera de inversiones generalmente se expresa en términos de desviación estándar. La fórmula de la desviación estándar de una cartera de dos valores es:
. La desviación estándar de la cartera de inversiones ＝
La proporción de acciones A1=2000/5000=40=0,4
La proporción de acciones B A2=3000/5000=30=0,6
Acción A La desviación estándar de la acción B = 0,25 ?La desviación estándar de la acción B es 0,15
La desviación estándar de la cartera =?
="( 0,4×0,2)2 (0,6×0,15)2 2×0,4 ×0,2×0,6×0,15×0,5" raíz cuadrada
=14,73