Cómo calcular el valor del riesgo

El valor en riesgo es una medida de la pérdida esperada durante un período de tiempo determinado, con la confianza que dictan las condiciones normales del mercado. Los métodos de cálculo incluyen: 1. Método de simulación histórica; 2. Método de varianza-covarianza; 3. Método de simulación de Monte Carlo;

Notas complementarias:

1. Método de simulación histórica: el "método de simulación histórica" ​​consiste en averiguar la distribución de frecuencia del riesgo y el rendimiento de la cartera de inversiones en el último período de tiempo. Descubra el método de simulación histórica Calcule el valor VaR de la cartera tomando el rendimiento promedio dentro del período y el rendimiento mínimo en un nivel de confianza determinado α.

2. Método de varianza-covarianza: El método "varianza-covarianza" también utiliza datos históricos para calcular el valor VaR de una cartera de activos.

3. Método de simulación Monte Carlo: se basa en datos históricos y las características de los parámetros asumidos de la distribución establecida, utilizando el método de generación aleatoria para simular una gran cantidad de rendimientos de la cartera de inversiones y luego calcular el valor VaR. .