Notas complementarias:
1. Método de simulación histórica: el "método de simulación histórica" consiste en averiguar la distribución de frecuencia del riesgo y el rendimiento de la cartera de inversiones en el último período de tiempo. Descubra el método de simulación histórica Calcule el valor VaR de la cartera tomando el rendimiento promedio dentro del período y el rendimiento mínimo en un nivel de confianza determinado α.
2. Método de varianza-covarianza: El método "varianza-covarianza" también utiliza datos históricos para calcular el valor VaR de una cartera de activos.
3. Método de simulación Monte Carlo: se basa en datos históricos y las características de los parámetros asumidos de la distribución establecida, utilizando el método de generación aleatoria para simular una gran cantidad de rendimientos de la cartera de inversiones y luego calcular el valor VaR. .