Sabatini completó el Palacio Sureste y la Gran Escalera. El palacio tiene forma cuadrada con un gran patio en el medio. La Puerta del Príncipe, al este, conduce al patio central. Los Jardines Reales y el Campo del Moro construidos por Sabatini también son muy atractivos, y la fachada del palacio es extremadamente grandiosa. Existe un debate sobre el estilo arquitectónico de este palacio. Algunos piensan que es una obra maestra del barroco, mientras que otros piensan que es una obra maestra del neoclásico. En el palacio existen numerosos edificios independientes, como el Salón de Alabarderos, la Columnar, el Salón de los Espejos y el Cuarto del Rey Carlos III. También puedes admirar pinturas de Velázquez, Goya y Rubens en el palacio. El Palacio de Madrid fue construido en 1738 y tardó 26 años en terminarse. Es uno de los palacios mejor conservados y más exquisitos del mundo. La apariencia del palacio es cuadrada, similar al Louvre en Francia; la decoración interior es de estilo italiano y magnífica. El palacio contiene innumerables vasijas de oro y plata, pinturas, porcelanas, tapices y otros objetos reales. El palacio se ha convertido en un museo para turistas. Frente al palacio se encuentra la Plaza de España, en cuyo centro se encuentra un monumento a Cervantes, el autor de "Don Quijote". Junto al monumento se encuentran las estatuas de Don Quijote y su sirviente Sancho a caballo.
Los orígenes del Palacio de Madrid se remontan al siglo IX. Fue construido por primera vez en la margen izquierda del río Manzales por el rey islámico Toledo para resistir la invasión, y luego fue ocupado por Castilla (antiguo rey del norte de España). En el siglo XVI se convirtió en el Alcázar de Al Guar. En la Nochebuena de 1734, la ciudad de Alcázar fue destruida por un incendio y Felipe V planeó construir un nuevo palacio en este lugar. La estructura principal del palacio fue construida íntegramente de piedra y ladrillos sin ningún tipo de madera, por lo que ningún incendio podría destruirla en el futuro. La construcción se inició en 1738 y continuó hasta 1755, cuando Carlos III de España la convirtió en su residencia oficial.
El 1 de diciembre de 1763, Carlos III se trasladó a la parte recién terminada del Palacio Nuevo, y todos los monarcas vivieron en este palacio hasta la abdicación de Alfonso Xi en 1931.
En 1903 se instalaron en el palacio tres ascensores Stigler Otis, denominados Ascensor de Damasco, Ascensor de Carlos III y Ascensor del Rey. Este último es el único ascensor que aún conserva su aspecto original. Luego se instalaron tres ascensores más en el palacio. Sigue tal como estaba cuando se instaló hace un siglo.