El bono más largo en este indicador es un bono con un vencimiento de 15 años y una tasa de cupón del 5%.
La duración de Macaulay es un indicador que mide la sensibilidad de los precios de los bonos a los cambios en las tasas de interés. Es la relación entre el tiempo de vencimiento del bono y el cambio porcentual en el rendimiento del bono.
Para un bono con un vencimiento de 15 años y una tasa de cupón del 5%, dado que el bono tiene un tiempo de vencimiento más largo, la duración Macaulay del bono también es la más larga.