En 1958, ingresó al Departamento de Dirección de la Academia de Cine de Beijing. Después de graduarse, trabajó como grabador de escenas, asistente de dirección y director en Xi'an Film Studio. Ha participado en el rodaje de películas como "The Peach Blossom Fan" y "Red Flowers on Tianshan Mountain". En la década de 1970, codirigió "A Yong" y "Blue Bay". En 1979, comenzó a dirigir películas de forma independiente. En 1982, dirigió la película de arte escénico a gran escala "Flowers on the Silk Road".
A las 9:21 pm del 19 de febrero de 2001, el director Yan Xueshu falleció repentinamente debido a una hemorragia del tronco encefálico a la edad de 61 años.