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Prefacio
Sugerencias didácticas
Capítulo 1 Introducción
1.1 La relación riesgo-retorno de los inversores
1.2 Límite efectivo
1.3 Modelo de fijación de precios de activos de capital
1.4 Teoría de fijación de precios de arbitraje
1.5 Riesgos y rentabilidades de la empresa
1.6 Gestión de riesgos de las instituciones financieras
1.7 Resumen
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Capítulo 2 Banca
2.1 Comercial Bancos
2.2 Requisitos de capital para pequeños bancos comerciales
2.3 Seguro de depósitos
2.4 Bancos de inversión
2.5 Negociación de valores
2.6 Posibles conflictos de intereses dentro de los bancos
2.7 Los grandes bancos actuales
2.8 Riesgos que enfrentan los bancos
2.9 Resumen
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Capítulo 3 Compañías de Seguros y Fondos de Pensiones
3.1 Seguros de Vida
3.2 Anualidad
3.3 Tabla de mortalidad
3.4 Riesgo de longevidad y riesgo de muerte
3.5 Seguros de propiedad y accidentes
3.6 Seguro de salud
3.7 Riesgo moral y selección adversa
3.8 Reaseguro
3.9 Requerimientos de capital
3.10 Riesgos que enfrentan las compañías de seguros
3.11 Disposiciones regulatorias
3.12 Planes de Pensiones
3.13 Resumen
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Capítulo 4* * *Fondos mutuos y fondos de cobertura
4.1 ***Mismo fondo
4.2 Fondos de cobertura
4.3 Estrategias de fondos de cobertura
4.4 Ingresos de los fondos de cobertura
4.5 Resumen
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Capítulo 5 Productos financieros
5.1 Mercados
5.2 Posiciones Largas y Cortas en Activos
5.3 Mercados de Derivados
p>
5.4 Los derivados más básicos
5.5 Margen
5.6 Derivados no tradicionales
5.7 Opciones especiales y productos estructurados
5.8 Retos de la gestión de riesgos
5.9 Resumen
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Capítulo 6 Cómo los traders gestionan la exposición al riesgo
Capítulo 7 Riesgo de tasa de interés
Capítulo 8 Valor en riesgo
Capítulo 9 Volatilidad
9.1 Definición de volatilidad
9.2 Volatilidad implícita
p>9.3 Estimación de la volatilidad utilizando datos históricos
9.4 ¿Los cambios diarios de las variables financieras obedecen a la distribución positiva del Estado?
9.5 Monitorear las fluctuaciones diarias
9.6 Modelo de media móvil ponderada exponencialmente
9.7 Modelo GARCH (1, 1)
9.8 Selección de modelo
9.9 Método de estimación de máxima verosimilitud
9.10 El modelo GARCH(1,1) se utiliza para predecir la volatilidad.
Resumen 9.11
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10 Coeficientes de correlación y funciones de cópula
p>
Definición de coeficiente de correlación 10.1
10.2 Monitoreo del coeficiente de correlación
10.3 Distribución normal multivariada
10.4 Función de cópula
10.5 Aplicación de funciones de Copula a carteras de préstamos
10.6 Resumen
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Capítulo 11 Tratado Bancario, Basilea II y Ley de Solvencia II
11.1 Razones para regular el capital bancario
Antes del 11.2 1988
11.3 Acuerdo de Basilea de 1988
11.4 Recomendaciones de políticas del G30
11.5 Liquidación neta
11.6 Enmienda de 1996
11.7 Nuevo Acuerdo de Basilea
11.8 Capital de riesgo crediticio en Basilea II
11.9 Tratamiento del riesgo operacional en Basilea II
11.10 Pilar 2: Procedimientos de supervisión y revisión
11.11 Pilar 3: Disciplina de mercado
Mejoras en Basilea II
11.13 Ley de Solvencia II
11.14 Resumen
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Capítulo 12 Riesgo de mercado: método de simulación histórica
12.1 Método
12.2 Precisión del VaR
12.3 Promoción del método de simulación histórica
12.4 Teoría del valor extremo
12.5 Aplicación de la teoría del valor extremo
12.6 Resumen
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Capítulo 13 Riesgo de mercado: métodos de construcción de modelos
Conceptos básicos de la metodología 13.1
13.2 Promoción
13.3 Matriz de correlación y matriz de covarianza
13.4 Procesamiento de variables de tipos de interés
13.5 Aplicación del modelo lineal
13.6 Modelos lineales y productos opcionales
13.7 Modelos cuadráticos
13.8 Simulación Monte Carlo
13.9 Supuesto de distribución no normal
Comparación de 13.10 Método de construcción de modelos y método de simulación histórica
Resumen 13.11
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Capítulo 14 Riesgo crediticio: probabilidad estimada de incumplimiento
14.1 Calificación crediticia
14.2 Probabilidad histórica de incumplimiento
14.3 Tasa de recuperación
14.4 Permutas de incumplimiento crediticio
14.5 Efectos de contagio del prestamista
14.6 Estimación de la probabilidad de incumplimiento de los efectos de contagio del crédito
14.7 Comparación de las probabilidades de incumplimiento
14.8 Uso de los precios de las acciones para estimar las probabilidades de incumplimiento
14.9 Resumen
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Capítulo 15 Pérdida de riesgo crediticio y valor del riesgo crediticio
Estimación de pérdida crediticia 15.1
15.2 Mitigación del riesgo de crédito
15.3 Valor del riesgo de crédito
15.4 vatios Modelo Cicek y Modelo Merton
15.5 Riesgo de crédito Plus
15.6 Indicadores de crédito
15.7 Resumen
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Capítulo 16 Valores respaldados por activos, bonos respaldados por deuda y la crisis crediticia de 2007
16.1 Mercado inmobiliario de EE. UU.
16.2 Titulización
16.3 Error de fijación de precios
Evitar
Evita crisis futuras
16.5 Síntesis de CDO
16.6 Resumen
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Capítulo 17 Análisis de escenarios y pruebas de estrés
17.1 Generación de escenarios de análisis
17.2 Regulaciones
65438
17.4 Resumen
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Capítulo 18 Riesgo operativo
18.1 ¿Qué es el riesgo operativo?
18.2 Método de cálculo del capital regulatorio por riesgo operacional
18.3 Clasificación del riesgo operacional
18.4 Magnitud y frecuencia de las pérdidas
18.5 Método prospectivo
18.6 Asignación de capital de riesgo operativo
18.7 Aplicación de la distribución de la ley de energía
18.8 Seguros
18.9 Ley Sarbanes-Oxley
18.10 Resumen
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Capítulo 19 Riesgo de liquidez
19.1 Liquidez comercial riesgo
19.2 Riesgo de liquidez de financiación
19.3 Agujero negro móvil
19.4 Resumen
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Tarea
Capítulo 20 Modelo de riesgo
20.1 Precios diarios de precio de mercado
20.2 Modelo de producto lineal
20.3 Física y Finanzas
20.4 Cómo aplicar modelos de precios a productos estándar
20.5 Cobertura
20.6 Modelos de productos no estándar
p>
20.7 Peligros en la construcción de modelos
20.8 Problemas en la detección de modelos
20.9 Resumen
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Capítulo 2654380 Capital Económico y RAROC
21.1 Definición de Capital Económico
21.2 Composición del Capital Económico
p>
21.3 Forma de distribución de pérdidas
21.4 Importancia relativa de los riesgos
21.5 Resumen del capital económico
21.6 Distribución de ingresos por diversificación del riesgo
21.7 Capital económico del Deutsche Bank
21.8 RAROC
21.9 Resumen
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Capítulo 22 Pérdida financiera importante e importancia de referencia
Apéndice A Frecuencia de la tasa de interés compuesto
Apéndice B Tasa de interés cero, tasa de interés a plazo y tasa de retorno cero
Apéndice C Fijación de precios de contratos a plazo y contratos de futuros
Apéndice D Fijación de precios de contratos de swap
Apéndice E Fijación de precios de opciones europeas
Apéndice f americanas valoración de opciones
Apéndice g Expansión de la serie de Taylor
Apéndice h Vectores propios y valores propios
Apéndice 1 Análisis de componentes principales
Apéndice J Procesamiento de crédito Matriz de transferencia
Respuestas a las preguntas del ejercicio
Terminología
Descripción del software derivado
Cuando x≤0 El valor de N(x) .
El valor de N(x) cuando x≥0