2. Continuar estudiando proyectos de matemáticas financieras, que requieren matemáticas y programación superiores. Los principales programas internacionales incluyen MFE en la Universidad de California, Berkeley, MSF en Princeton, Finanzas Computacionales en Carnegie Mellon, etc. Si estos proyectos permanecen en el extranjero, pueden recurrir a fondos de cobertura o bancos de inversión para fijar el precio de los derivados. Pero si regresamos a China, debido a que el mercado de derivados financieros es muy pequeño, su uso es relativamente limitado.
3. Una maestría en economía cuantitativa significa dejar la industria financiera y entrar en el campo económico. Los programas impresionantes incluyen una Maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford, Duke o LSE. Después de graduarse, este tipo de proyecto es más adecuado para ingresar a un banco de políticas y formular políticas: por ejemplo, el Banco Central Nacional o el Banco Mundial son sus opciones ideales.
4. Para una maestría en ciencias actuariales, hay relativamente pocos proyectos para elegir y la carrera profesional se desarrolla principalmente en el departamento de precios de una compañía de seguros. Los programas más conocidos incluyen la Maestría en Ciencias Actuariales de la Universidad de Waterloo.
Datos ampliados
Los principales contenidos de investigación y problemas a resolver en matemáticas financieras incluyen:
1. Teoría de precios de valores y carteras de inversión
.Desarrollar una teoría de precios para valores (especialmente derivados como futuros y opciones). El método matemático utilizado es principalmente proponer una ecuación diferencial estocástica adecuada o un modelo de ecuación en diferencias estocásticas para formar la ecuación inversa correspondiente. Se estableció la correspondiente fórmula no lineal de Feynman-Kac, y de ella se derivó la fórmula de precios muy general extendida de Black-Scholes. La ecuación hacia atrás resultante será una ecuación singular no lineal restringida de alta dimensión.
Este artículo estudia el problema de fijación de precios de carteras de valores con diferentes vencimientos y rendimientos. Es necesario establecer un modelo matemático que combine fijación de precios y optimización. En el estudio de herramientas matemáticas, puede ser necesario estudiar programación estocástica, programación difusa y algoritmos de optimización.
Bajo la condición de mercado incompleto, se introduce la teoría de precios relacionada con la preferencia.
2. Teoría del Equilibrio Económico de Mercado (GEI) Incompleta
Se prevé realizar investigaciones en los siguientes aspectos:
1. espacio horizontal y estados infinitos
2. Economía estocástica, equilibrio sin arbitraje, cambios en los parámetros de la estructura económica y estructura de activos no lineal.
3. Innovación y diseño de titulizaciones de activos.
4. Economía friccional
5. Comportamiento y producción empresarial, quiebras y morosidad
6.
Enciclopedia Baidu-Matemáticas Financieras