El comercio cuantitativo se lleva a cabo en Estados Unidos desde hace más de 30 años. Los más famosos son el matemático Simons y su Fondo Medalla de Renaissance Corporation. El Fondo Medalien de Renaissance Technology tiene un rendimiento anual promedio del 35% desde 1989. El Fondo Medalin se considera el fondo de cobertura de mayor éxito.
El trading cuantitativo en sentido estricto es el trading programado que comenzó hace más de diez años. Consiste en utilizar un lenguaje informático para compilar los métodos de negociación utilizados en el proceso de negociación en programas de software para realizar la selección de acciones de la máquina y la negociación automática de órdenes. Los programas informáticos pueden ahorrar algunos costes laborales (el análisis humano es más lento; después de todo, ahora hay más de 4.000 acciones en el mercado y habrá más en el futuro. Al mismo tiempo, puede ahorrarles a algunos comerciantes mercados innecesarios). Haciendo tiempo, y también se puede evitar hasta cierto punto la influencia de factores emocionales y psicológicos.
En un sentido amplio, el comercio cuantitativo es el comercio sistemático utilizado por nuestros operadores en el proceso de negociación. Según algunos patrones de negociación fijos, la negociación sistemática es el requisito previo para una negociación de acciones rentable. Por ejemplo, el método de inversión de valor fundamental cuantifica muchos datos e indicadores financieros en un modelo fijo, que pertenece a la cuantificación fundamental, que incluye varios índices preparados por la teoría del análisis técnico y las condiciones de selección de acciones, que pertenece a la cuantificación técnica;
Además, el comercio cuantitativo se puede dividir en comercio algorítmico (es decir, comercio de alta frecuencia, utilizado principalmente para obtener órdenes), comercio de arbitraje (arbitraje de período de variedades de futuros y arbitraje entre especies) y programas de computadora compilados en base a varios Teorías de análisis técnico existentes. Implementar comercio automatizado y más.
El comercio cuantitativo no es garantía de ganancias. Debe basarse en un determinado modelo de probabilidad de éxito antes de poder aplicarse al comercio real. Todos sabemos que la probabilidad de ganancias del casino es en realidad 1 mayor que la probabilidad de ganancias del jugador, lo que garantiza que el casino ganará después de apostar durante mucho tiempo. Por tanto, lo que realmente persigue el trading cuantitativo es una mayor probabilidad de obtener beneficios que la mayoría de personas en el mercado. Pero esto no es algo que los inversores comunes y corrientes puedan hacer. Se requieren muchos resúmenes prácticos y resúmenes de revisión para finalmente formar el llamado modelo comercial cuantitativo.
Finalmente, se recuerda a los inversores que los modelos comerciales cuantitativos provienen principalmente de los dos modelos siguientes:
1. Minería de datos, que busca modelos con alta probabilidad de ganancias en la historia pasada a partir de datos históricos. Este modelo es generalmente un modelo de caja negra, lo que significa que solo puede ver los resultados pero no la lógica. Por ejemplo, el popular modelo de aprendizaje automático es un modelo de caja negra típico. Su desventaja es muy obvia, es decir, no conoce el principio de beneficio. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda seguir cumpliendo el modelo anterior en el futuro? En otras palabras, este modelo tiene muy buen desempeño histórico, pero es muy incierto si podrá ser rentable en el futuro.
2. Basado en el modelo de ganancias del comerciante subjetivo y el método de negociación sistemático del comerciante subjetivo rentable, utilice un lenguaje informático para compilar un programa de negociación. Algunos de estos modelos comerciales se pueden cuantificar, mientras que otros no. Si hay muchas partes cuantificables y existe una alta probabilidad de obtener ganancias al realizar una prueba retrospectiva de los datos históricos después de la cuantificación, entonces existe una alta probabilidad de que se puedan utilizar para operaciones reales. Lamentablemente este modelo es raro, pero difícil de encontrar. La otra es que algunas partes se pueden cuantificar, pero la mayoría no. La parte cuantificada tiene un rendimiento muy pobre en las pruebas históricas y la mayoría de los beneficios de los comerciantes subjetivos pueden provenir de juicios subjetivos. Este modelo representa la gran mayoría. Por ejemplo, el modelo del escuadrón de la muerte con límite diario de Xu Xiang se puede cuantificar comprando al límite diario, pero si solo compras al límite diario, no podrás obtener ganancias. La razón de mayores ganancias radica en el llamado sentimiento de mercado, por lo que la clave de este tipo de modelo es cuantificar estos sentimientos de mercado.
En resumen, el comercio cuantitativo es sólo una pequeña rama del comercio, no un método de obtención de beneficios. No sea supersticioso con el llamado comercio cuantitativo.
De hecho, el comercio sistemático es la clave. La clave de la sistematización es cuantificar y objetivar las transacciones subjetivas tanto como sea posible. ¡Buena suerte con tu inversión!