¿Qué significa inversión cuantitativa?

¿Qué significa inversión cuantitativa?

La inversión cuantitativa se refiere al método de invertir en valores con la ayuda de estadísticas, matemáticas y tecnología informática modernas. La inversión cuantitativa selecciona varios eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias, utiliza modelos cuantitativos para verificar y solidificar estas reglas y estrategias, y luego implementa estrictamente las estrategias solidificadas para guiar la inversión con el fin de obtener una inversión sostenida. rentabilidades excedentes estables y superiores a la media.

La inversión cuantitativa se originó en el mercado de valores en la década de 1970 y desde entonces se ha desarrollado rápidamente y se ha vuelto popular, especialmente en el mercado de comercio de futuros, donde la programación se ha convertido gradualmente en algo común. Según las estadísticas, la negociación programada de futuros en los mercados extranjeros maduros representa entre el 70% y el 80% del volumen total de negociación, pero nuestro país apenas ha comenzado. Las desventajas de las fluctuaciones emocionales de los traders se están convirtiendo cada vez más en un obstáculo para la rentabilidad. La precisión inherente y la tasa de ejecución del 100% del comercio programático aportan ventajas a su rentabilidad.

Ventajas del comercio cuantitativo:

1. Disciplina estricta

El comercio cuantitativo tiene una disciplina estricta, que puede superar las debilidades de la naturaleza humana, como la codicia y el miedo. y suerte, sesgo cognitivo. Cada decisión que tomamos está bien fundada, especialmente respaldada por datos. El sistema mostrará una evaluación completa de la acción seleccionada en relación con otras acciones en términos de crecimiento, valoración, financiación y oportunidades comerciales.

2. Sistematicidad completa

La sistematicidad completa se manifiesta en múltiples niveles, incluida la asignación de activos, la selección de industrias y la selección de acciones. Las ideas de inversión centrales del comercio cuantitativo incluyen el ciclo macro, la estructura del mercado, la valoración, el crecimiento, la calidad de las ganancias, las previsiones de beneficios de los analistas, el sentimiento del mercado, etc.

3. Utilizar correctamente la idea de arbitraje

El comercio cuantitativo consiste en encontrar depresiones en las valoraciones y capturar oportunidades generadas por errores de fijación de precios y valoraciones mediante un análisis exhaustivo y sistemático. Las personas que invierten en inversiones fijas pasan la mayor parte de su tiempo preguntándose qué empresa es una gran empresa y qué acciones pueden duplicarse. A diferencia de la inversión cualitativa, la inversión cuantitativa gasta la mayor parte de su energía analizando dónde está la depresión de la valoración.

4. Ganar por probabilidad

Esto se refleja en dos aspectos. En primer lugar, en la inversión cuantitativa debemos descubrir constantemente patrones históricos que se espera que se repitan en el futuro y hacer uso de ellos. En segundo lugar, en la operación real de las acciones, utilice el análisis de probabilidad para aumentar la probabilidad de transacciones exitosas.

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