El Reino Dayuezhi es el área alrededor de Yili en Xinjiang y Qinghai en Gansu. Los Yuezhi eran un antiguo pueblo nómada que vivía en el corredor Hexi y las montañas Qilian antes del surgimiento de los Xiongnu. Más tarde, fueron derrotados por los Xiongnu y se vieron obligados a desplazarse hacia el oeste para establecer el clan Dayue. Más tarde, se dirigió al sur y estableció el Imperio Kushan. Para luchar contra los Xiongnu durante el período del emperador Wu de la dinastía Han, envió a Zhang Qian hacia el oeste para intentar contactar con el clan Dayue, que tenía una antigua enemistad con los Xiongnu.
Los Yuezhi, también conocidos como Rouzhi, fueron el nombre de una etnia del siglo III a.C. al siglo I d.C. En los primeros días, vivían como nómadas, vivían en el norte de Asia y, a menudo, se enfrentaban a los hunos. En este momento, la rama mensual comenzó a desarrollarse y poco a poco tomó forma de país.
Debido a que el Gran Yuezhi estaba ubicado en la Ruta de la Seda, controlaba el comercio este-oeste, haciéndolo poco a poco más fuerte. Más tarde, fueron atacados por los Xiongnu y se dividieron en dos: los que se trasladaron al oeste, a Yili, se llamaron Da Yuezhi; los que se trasladaron al sur, a las áreas actuales de Gansu y Qinghai en China, se llamaron Xiao Yuezhi.
El "Libro de la biografía Han posterior de los Qiang occidentales" registra que "la comida, la ropa y el idioma de los Yuezhi son ligeramente iguales a los de los Qiang", lo que indica que el idioma de los Yuezhi probablemente Pertenece a la familia de lenguas sino-tibetanas.