Existe una preciosa leyenda sobre el origen del pueblo She. Se dice que su antepasado Panhu era un perro mágico cuando nació en Gaoxin (Emperador Ku, uno de los Cinco Emperadores). "En aquella época, el emperador tenía un animal y un perro de cinco pelos arrancados, llamado Panhu". Debido a la rebelión del general Wu Rong, Gao Xin acordó casarse con la tercera princesa que podría decapitarle la cabeza.
Pan Hu le arrancó la cabeza al general Wu Rong y regresó. Más tarde, "el emperador quería emparejar a Pan Hu con una mujer". Después del matrimonio, Pan Hu se mudó a las montañas con la princesa y dio a luz a tres niños y una niña. El hijo mayor Pan, el segundo hijo Lan y el tercer hijo Lei. Más tarde, la hija se casó con una persona llamada Zhong y sus descendientes se multiplicaron gradualmente hasta formar el grupo étnico She. En la actualidad, el pueblo She todavía tiene a Lan, Lei y Zhong como apellidos principales. Aunque esta leyenda es hermosa, es un cuento de hadas completamente absurdo e insuficiente.
El pueblo She se originó en la montaña Fenghuang en Chaozhou, Guangdong, y luego se mudó a Fujian, Jiangxi, Zhejiang y otros lugares. Se dice que el antepasado del pueblo She es Panhu. Después de que Pan Hu se casara con la tercera princesa del emperador Gao Xin, dio a luz a su primer hijo, que tomó el apellido de su padre, Pan Zineng. Cuando nació el segundo hijo, lo criaron en una canasta. Se llama Gloria Azul. Cuando nació el tercer hijo, hubo un trueno en el cielo, por lo que lo llamaron Lei Ju. Cuando nació el cuarto hijo, era un bebé (una niña). Cuando va al campo, simplemente toca el timbre "Dang Dang Dang", su apellido es Zhong y su yerno se llama Zhong.