El límite de precio de futuros se refiere al precio de futuros que aumenta hasta el precio diario más alto de los contratos de futuros cotizados especificados por la bolsa. Las cotizaciones que excedan este rango se considerarán inválidas y no se podrán negociar. Los rangos de límites vienen en dos formas: porcentaje y cantidad fija.
En el mercado de futuros, las diferentes variedades de futuros tienen diferentes límites de precios, que van desde el 4% y el 5% para futuros de materias primas generales, el 10% para futuros sobre índices bursátiles y el 2% para futuros de bonos del Tesoro. Los productos de futuros que cotizan para negociación el primer día también están sujetos a límites de precios, que son el doble de los límites de precios para días de negociación futuros. Los límites de los contratos de futuros no son fijos. La bolsa realizará ajustes temporales basados en las fluctuaciones de los precios de futuros y los cambios en el interés abierto. Cuando se cierra el día de negociación de un contrato de futuros, el rango de fluctuación se expande temporalmente durante el segundo y tercer día de negociación consecutivo. Esta situación se denomina expansión. Por ejemplo, el rango de fluctuación de los productos de futuros de la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou durante tres días consecutivos es del 4% al 7% al 10%. Si el límite superior o el límite inferior se produce durante tres días hábiles consecutivos, la bolsa suspenderá las operaciones por un día.