La estrategia clara es rentable, pero aún está por ver cómo se implementará la estrategia y el S&P. No es sorprendente que diferentes estrategias tengan diferentes resultados en el resultado experimental. Esto ayudará especialmente a reducir los valores del tamaño de la muestra. Esto se debe a que el bajo tamaño de la muestra permite una cartera de acciones más diversa. Si bien son rentables, los rendimientos esperados varían lo suficiente como para disuadir a los inversores. Para compensar este déficit, aumentamos el tamaño de la muestra y reducimos la posible gama de acciones que nuestras carteras podrían componer. Los resultados se muestran en las Figuras 2.4, 2.5 y 2.6. Como era de esperar, las ganancias esperadas se redujeron como resultado. Además, los rendimientos esperados aumentarán como resultado de este cambio. Aumentar el componente aleatorio y disminuir el tamaño de la muestra de la cartera hace que la inversión dependa más de la verdadera distribución del valor extremo.
Tres consejos para aumentar tus ingresos. En primer lugar, cuanto mayor sea el número de muestra, mayor será el rendimiento y mayor el rendimiento. En segundo lugar, una mayor producción reduce la variación del tamaño de la muestra en los rendimientos esperados. Al final, esta estrategia comercial superó significativamente a una combinación aleatoria de acciones. Sin embargo, en la Figura 2.7 se muestra otro tamaño de muestra. El tamaño de la muestra aquí es 300. El resultado es una disminución significativa de los rendimientos. Creemos que los rendimientos disminuyen en cualquier tamaño de muestra extremo. Por lo tanto, existen algunos tamaños de muestra dentro del rango de rendimientos máximos. Según nuestros experimentos, el tamaño de muestra óptimo es 100. A continuación, afectamos la proporción de soldaduras largas/cambios cortos. En términos generales, es más importante dar una posición, generalmente basándose en el razonamiento de que el precio de las acciones tiene una tendencia alcista. En el ejercicio anterior, la soldadura larga/corta de 90 se invirtió en las últimas 10 posiciones de la cartera larga y la posición corta. La figura 2.8 muestra