Estándares regulatorios del ratio de apalancamiento

De acuerdo con el contenido relevante de Basilea III, la Comisión Reguladora Bancaria de China ha formulado requisitos regulatorios para el índice de apalancamiento de los bancos comerciales de mi país: Índice de apalancamiento = (capital de nivel 1 - deducción de capital de nivel 1) / ajustado dentro y fuera de balance saldo patrimonial, no inferior al 4%. Compensar los índices de adecuación de capital insuficientes y controlar la acumulación de índices de apalancamiento en las instituciones financieras bancarias y el sistema bancario.

Al mismo tiempo, el borrador exige que todos los bancos comerciales lo implementen a partir de octubre de 2012. Los bancos sistémicamente importantes deben cumplir los estándares antes de finales de 2013, y los bancos no sistémicamente importantes deben cumplirlos antes del finales de 2016.

Esto indica que las agencias reguladoras bancarias de mi país introducirán formalmente un mecanismo regulatorio del índice de apalancamiento y ajustarán los requisitos regulatorios del índice de apalancamiento en el futuro en función de los cambios en la situación económica y las condiciones de riesgo bancario. Se calcula dividiendo el capital básico neto por el saldo de activos ajustado dentro y fuera del balance.

Al mismo tiempo, las "Directrices" estipulan que si un banco comercial no transfiere activos o riesgos reales en actividades comerciales como la transferencia de activos y la gestión financiera en nombre de los clientes, pero sus activos no se reflejan en el balance, será El saldo de activos ajustado debe tenerse en cuenta al calcular el ratio de apalancamiento.

En febrero de 2010, el Comité de Basilea emitió el Acuerdo de Basilea III, aclarando que el estándar regulatorio internacional para el ratio de apalancamiento es del 3%. Según datos publicados por el Comité de Basilea, los ratios de apalancamiento de los dos grupos de bancos en todo el mundo son del 2,7% y el 3,8% respectivamente, lo que es superior al ratio de apalancamiento promedio del 4,6% entre 78 instituciones de medición en mi país.

Wang Huaqing, vicepresidente de la Comisión Reguladora Bancaria de China, dijo ya en septiembre de 2065 438+00 que la Comisión Reguladora Bancaria de China también introducirá provisiones dinámicas y ratios de apalancamiento como complementos importantes a la supervisión del capital. El índice de adecuación de capital y la reposición de capital de la industria bancaria de China seguirán fortaleciéndose, y la planificación de la reposición de capital se convertirá en una tarea importante para las juntas directivas de los bancos.

La Comisión Reguladora Bancaria de China publicó datos el 18 de febrero. En 2010, el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales de mi país aumentó significativamente. Al final del año, el índice de adecuación de capital promedio ponderado general de los bancos comerciales era del 12,2%, un aumento de 0,8 puntos porcentuales desde principios de año. El índice de adecuación de capital básico promedio ponderado fue del 10,1%, un aumento de 0,9 puntos porcentuales desde principios de año.

¿Qué impacto tiene la supervisión del índice de apalancamiento en la operación y gestión de los bancos comerciales nacionales?

Impacto a corto plazo

Los bancos grandes y medianos tienen poca presión para cumplir los estándares en el corto plazo. En el primer semestre de 2010, cinco grandes bancos nacionales y cinco bancos medianos participaron en la medición cuantitativa del impacto organizada por el Comité de Basilea. Los resultados de las pruebas publicados por la Comisión Reguladora Bancaria de China a finales de 2010 son los siguientes: Según el método de cálculo del índice de apalancamiento estipulado en las "Medidas", el índice de apalancamiento promedio de los cinco grandes bancos comerciales de mi país es del 4,7%, todos superando el 4%; el ratio de apalancamiento medio de los cinco bancos medianos es del 3,9%, aproximadamente el 4%. Consulte la Tabla 1 para obtener resultados específicos. Los datos del Cuadro 1 muestran que los ratios de apalancamiento de los cinco bancos comerciales grandes y los cinco medianos de mi país son en general buenos y significativamente mejores que el promedio mundial. En comparación con los grandes bancos, los bancos medianos nacionales están sometidos a una mayor presión.

El Departamento de Investigación de Valores de CITIC calculó la fórmula del índice de apalancamiento de los principales bancos comerciales nacionales basándose en la fórmula del índice de apalancamiento anunciada por la Comisión Reguladora Bancaria de China. Los resultados de los cálculos de los cinco principales bancos comerciales y los 11 bancos comerciales urbanos y por acciones se muestran en las Tablas 2 y 3, respectivamente. La información pertinente muestra que los ratios de apalancamiento de los cinco bancos principales están por encima del 4%: el China Construction Bank tiene el ratio de apalancamiento más alto, del 5,57%, y el ICBC, entre los cinco bancos principales, tiene el ratio de apalancamiento más bajo, del 4,99%. Entre las sociedades anónimas y los bancos comerciales urbanos que cotizan en bolsa, excepto el Hua Xia Bank y el Shenzhen Development Bank, los índices de apalancamiento del Industrial Bank, Everbright Bank, Minsheng Bank y CITIC Bank son ligeramente superiores al 4%. Sin embargo, las sociedades anónimas y los bancos comerciales urbanos mencionados anteriormente (excepto Industrial Bank y China Merchants Bank) han anunciado planes de financiación (Hua Xia Bank ha completado una colocación privada) y se espera que los requisitos del índice de apalancamiento no sean sustancialmente limitado después de la reposición de capital.

De los datos anteriores se puede ver que el índice de apalancamiento de los bancos comerciales de mi país es generalmente alto, mucho más alto que el de los bancos de los Estados Unidos, Europa y otros países y regiones durante el mismo período. Esto se debe a que los bancos comerciales de mi país se han dedicado durante mucho tiempo principalmente al negocio tradicional de depósitos y préstamos, y la principal fuente de ganancias son los ingresos por intereses bajo altos diferenciales de tasas de interés. Hay poca presión para alcanzar el estándar regulatorio del ratio de apalancamiento del 4% en el corto plazo.

Los bancos que están a punto de alcanzar o no cumplir los estándares se enfrentan a muchas presiones:

En primer lugar, la presión para la reposición de capital aumentará aún más. Dado que los bancos comerciales de mi país dependen principalmente del financiamiento externo para la reposición de capital, el requisito de cumplir con los estándares del coeficiente de apalancamiento ha exacerbado el problema de la insuficiencia de capital para algunos bancos.

En segundo lugar, la velocidad de expansión de la escala de activos estará sujeta a restricciones regulatorias y la presión del desarrollo aumentará. Basándose en el rápido desarrollo de la economía de China, los bancos comerciales han logrado un buen patrón de expansión institucional, mayores depósitos, mayores préstamos y mayores ganancias en los últimos años. Sin embargo, el alto crecimiento del crédito también ha provocado el problema de la insuficiencia de capital.

Las limitaciones del capital a la expansión de escala son cada vez más evidentes. Bajo el modelo de confiar simplemente en la expansión de escala para ampliar la influencia en el mercado, el índice de apalancamiento reducirá aún más la capacidad de expansión de los activos y la presión del desarrollo será cada vez mayor.

En tercer lugar, algunos bancos que no cumplen los estándares se enfrentan a presiones para reducir el tamaño de sus activos existentes. Afectados por las fluctuaciones en la calidad de los préstamos de las plataformas gubernamentales locales y los préstamos inmobiliarios, la presión de provisión sobre algunos bancos ha aumentado gradualmente y las fluctuaciones en la calidad de los activos han afectado a su vez la capacidad de retención de ganancias de los bancos. En el contexto de un entorno de financiación externa flexible, es posible que algunos bancos no puedan reunir el capital necesario en el corto plazo, no puedan cumplir con los requisitos regulatorios para los coeficientes de apalancamiento y tengan que reducir los activos dentro y fuera de balance, lo que afectará tener un impacto negativo en el impacto del mercado y el desarrollo empresarial de la rama Vienen muchas preguntas. Cuarto, la expansión institucional y la innovación empresarial se verán muy restringidas. Un pequeño número de bancos que no cumplan con los estándares estarán sujetos a restricciones regulatorias más estrictas, incluida la suspensión de nuevas instituciones, la aprobación de nuevos negocios, la suspensión de algunos negocios, la restricción de los dividendos de los accionistas, la restricción de los derechos de los accionistas e incluso la obligación de ajustar el consejo de administración. directores y altos directivos para regular el normal funcionamiento y gestión del banco tienen un cierto impacto.

上篇: ¿Cuáles son los antecedentes de Zhu Ziqing? Zhu Ziqing\ r \Zhu Ziqing, anteriormente conocido como Huazi, nació el nueve de octubre del año veinticuatro de Guangxu (22 de octubre de 1898 165438) y murió el 12 de agosto de 1948. . Originario de Shaoxing, Zhejiang. Debido a que tres generaciones se establecieron en Yangzhou, se graduaron de la escuela secundaria número 8 de Jiangsu en Yangzhou en ese momento y trabajaron como maestros en Yangzhou, se llaman a sí mismos "nativos de Yangzhou". Es un famoso escritor y erudito moderno. El abuelo de Zhu Ziqing, Zhu Zeyu, cuyo verdadero nombre era Yu, cambió su apellido porque heredó la familia Zhu. Era una persona cautelosa y sirvió como juez en el condado de Donghai, provincia de Jiangsu, durante más de 10 años durante el período Guangxu de la dinastía Qing. El nombre de mi padre es Hong Jun y su nombre de pila es Xiaopo. Se casó con Zhou, un erudito. En el año veintisiete de Guangxu (1901), Zhu Hongjun fue del Mar de China Oriental a la ciudad de Shaobo, que pertenecía a la prefectura de Yangzhou. Dos años más tarde, la familia se mudó a la ciudad de Yangzhou y se estableció en Yangzhou. \r\Zhu Ziqing ha vivido en Yangzhou durante 13 años y pasó su infancia y juventud aquí. Sus sentimientos sobre la vida en esta antigua ciudad son sutiles y complejos. Quizás la vida era demasiado monótona, por lo que más tarde dijo que sólo quedaba una "débil sombra" en el recuerdo de su infancia, "como ser arrastrado por una inundación, ¡tan solitario que fue impactante, sin embargo, en el largo y tortuoso viaje!" , En el camino de la vida, la infancia es, al fin y al cabo, la primera "parada". \r\nZhu Ziqing (1898.11.22-1948.8.12) originalmente se llamaba Huazi, pero luego cambió su nombre a Ziqing, que tiene una cadena de caracteres. Su hogar ancestral es Shaoxing, Zhejiang. Nació en Donghai, Jiangsu, y luego se estableció en Yangzhou con su abuelo y su padre. Cuando era niño, estudié en una escuela privada y fui influenciado por la cultura tradicional china. Ingresó al primer grado de la escuela primaria en 1912 y al curso preparatorio de la Universidad de Pekín después de graduarse de la escuela secundaria en 1916. Duérmete, hombrecito, escrito en febrero de 1919, fue su primer poema. Participó en el movimiento patriótico del 4 de mayo y emprendió el camino de la literatura bajo la influencia de la ola del 4 de mayo. \r\nDespués de graduarse en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pekín en 1920, enseñó en escuelas secundarias en las áreas de Jiangsu y Zhejiang y participó activamente en el Movimiento de Nueva Literatura. La "Revista de Poesía" fue fundada por Yu Pingbo y otros en 1922. Fue la primera publicación de poesía durante el nacimiento de la nueva poesía. Es miembro de la Sociedad para el Estudio de la Literatura Antigua. El largo poema "El hundimiento" se publicó en 1923. En esa época, también escribió una hermosa prosa como "La sombra del remo y la sombra de la linterna en el río Qinhuai". \r\nEn 1925, fue a enseñar en la Universidad de Tsinghua y comenzó a estudiar literatura clásica china; sus escritos eran principalmente en prosa. "Back" y "Moonlight over the Lotus Pond", escritas en 1927, son obras maestras muy conocidas. \r\nEstudió en Inglaterra en 1931, viajó por Europa y escribió notas diversas sobre Europa después de regresar a China. En septiembre de 1932, fue nombrado director del Departamento de Chino de la Universidad de Tsinghua. Cuando estalló la Guerra Antijaponesa en 1937, se mudó al sur, a Kunming, con la escuela y se desempeñó como profesor en la Universidad Nacional Asociada del Suroeste, impartiendo cursos sobre poesía cantada e investigación literaria. Durante este tiempo, escribí la prosa Semantic Shades. En 1946, regresó a Beijing desde Kunming y se desempeñó como director del Departamento Chino de la Universidad de Tsinghua. \r\nEn vísperas de la liberación de Beijing, murió de una enfermedad estomacal. \r\Zhu Ziqing estaba aburrido en casa. Unos días después, se fue enojado, lo que intensificó su resentimiento hacia su padre. A partir de entonces, la brecha entre padre e hijo se hizo cada vez más profunda, hasta el punto de que, aunque Zhu Ziqing regresó a casa durante las vacaciones de verano de 1923, su relación con su padre no mejoró. Zhu Ziqing creía que tenía razón y se negó a admitir su error. El padre Zhu Hongjun también cree que no se equivoca. Doy por sentada la moralidad de mi hijo y no debería admitir mis errores cuando me equivoco. Como resultado, las dos partes entraron en una "guerra fría" y Zhu Ziqing no regresó a casa durante varios años. De hecho, en sus últimos años, su padre Zhu Hongjun parecía ser frío y duro con Zhu Ziqing, pero en realidad siempre se preocupó por su hijo mayor que trabajaba afuera. Sin embargo, la tradicional "relación padre-hijo" hizo que no estuviera dispuesto a ser el jefe del padre y disculparse con su hijo, por lo que su padre, Zhu Hongjun, le escribió a Zhu Ziqing en nombre de cuidar de su nieto. Este es también el "asunto familiar trivial" mencionado en "Back" que a menudo desencadena su ira. Él me trata diferente. Pero después de no verlo durante los últimos dos años, finalmente se olvidó de mis defectos y solo pensó en mí y en mi hijo. "Este estado de discordia entre padre e hijo fue una tortura para el filial Zhu Ziqing. Le causó un gran trauma mental, haciéndolo sentir dolor, ansiedad y culpa. Durante 1925, cuando Zhu Ziqing enseñaba en la Universidad de Pekín En octubre, un día recibió una carta de su padre, a quien no había visto desde hacía más de dos años. El padre mencionaba en la carta: "Estoy bien de salud, pero me duele mucho el brazo. Es un inconveniente llevar un bolígrafo y no está lejos el día en que me vaya. "Esta carta desde casa estimuló profundamente el alma de Zhu Ziqing. El sentimiento de carne y sangre que conecta a padre e hijo lo hizo sentir triste. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua. 下篇: