El verdadero problema con los futuros es el precio total y el precio neto.

Respuesta: b

Según la fórmula del índice de cobertura, índice de cobertura = (período modificado del bono cubierto × valor del bono) período modificado del CTD × valor del contrato de futuros). El ratio de cobertura en el problema = (3,5x 103)/(4,5x 98) = 0,8175.