¿Son iguales las brechas de plazos y las brechas de duración?

No es lo mismo. El término brecha y la brecha de duración no son exactamente lo mismo. Existen ciertas diferencias entre ambos principalmente en términos de conceptos y aplicaciones. Una brecha de plazo es cuando el precio durante un determinado período de corto plazo excede la posición durante ese período. Cuando el volumen de operaciones del mercado excede el límite de este tipo de producto básico durante un cierto período de corto plazo, esto hará que el precio suba o abra más alto. La brecha de duración es un concepto financiero más complejo que implica el impacto de los cambios en las tasas de interés en los precios de los bonos. Simplemente, la brecha de duración es una medida de la sensibilidad a la tasa de interés de un bono, expresada como el tiempo hasta el vencimiento del bono como porcentaje del cambio en el rendimiento. Un bono con una brecha de duración mayor significa que su precio se ve más afectado por los cambios en las tasas de interés. Tanto la brecha de plazo como la brecha de duración están relacionadas con el factor tiempo, y existen diferencias obvias en los métodos de cálculo y aplicación.