Este artículo es una pregunta de entrevista para el puesto de estrategia cuantitativa en el departamento propietario de una compañía de valores que ha circulado en Internet. El contenido no está completo y es sólo de referencia.
Hay ocho preguntas principales en la prueba escrita. Debes responder las dos primeras preguntas y tres de las últimas seis preguntas. Los exámenes todavía están cuidadosamente impresos y parecen más formales que los exámenes universitarios. )
La primera pregunta es, dada una cartera de inversiones, el peso, la volatilidad, el coeficiente de correlación y el valor beta de los valores A y B.
(1) Encuentre el valor beta de la cartera de inversiones.
(2) Descubra la volatilidad de la cartera de inversiones
(3) Describa brevemente los fallos del modelo CAPM.
En segundo lugar, elige tu propio lenguaje de programación.
(1) Escribe un programa para encontrar el máximo común divisor de dos enteros positivos m y n...
②Lo olvidé.
La tercera pregunta, cartera de opciones, supone que el activo subyacente ha fluctuado significativamente recientemente y que el mercado tiene opciones de compra y venta para elegir. Construya una cartera de arbitraje de opciones que considere adecuada para las perspectivas del mercado y dibuje el gráfico de pérdidas y ganancias correspondiente.
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La cuarta pregunta es, suponiendo que el sujeto sigue un movimiento browniano geométrico (es decir, una ecuación diferencial estocástica), utilice el lema de Ito para resolver el SDE anterior.
En quinto lugar, dado el flujo de caja y la tasa de interés al contado de cada período, encuentre el precio y la duración del bono.
Para la sexta pregunta, supongamos que hay 1024 monedas, una de las cuales es falsa (el patrón en ambos lados es el mismo). Si lo olvida más tarde, proporcione la función de utilidad y pregunte si está dispuesto (lo olvidé)
La séptima pregunta es el principio de la máquina de vectores de soporte SVM.
La octava pregunta es explicar las tendencias macroeconómicas de China y las recomendaciones de asignación de activos en la segunda mitad del año con base en la macroeconomía actual.
El cartel, Xiaoshuo, no es de una escuela 985. Actualmente trabaja en una firma de valores de primer nivel, haciendo cosas cuantitativas, pero es muy débil.