Introducción: ¿Estrategia de gestión del riesgo de liquidez? No importa qué método se utilice para gestionar el riesgo de liquidez, el punto más fundamental es que el costo de recaudar fondos debe ser menor que los ingresos obtenidos al usarlo. En este punto, las estrategias de gestión son factibles. Estrategias de gestión del riesgo de liquidez
1. Incrementar la orientación de las políticas gubernamentales y establecer un entorno de mercado bueno y estable
Reducir la intervención inapropiada de los gobiernos en todos los niveles en los bancos, de modo que los bancos sean capaces de operar en el mercado. operaciones orientadas. Éste es el requisito previo para que los bancos comerciales de mi país funcionen eficazmente.
2. Fortalecer la conciencia sobre la gestión de riesgos bancarios
Durante mucho tiempo, los grandes bancos estatales de mi país tienen una comprensión insuficiente de la liquidez y el público cree que los bancos pertenecen al estado. , y el Estado será responsable de solucionar los problemas que surjan en los bancos para que no haya una crisis de quiebras. Además, el patrón de consumo de los residentes chinos también es una razón importante. El consumo de mi país es menor que la inversión y la gran mayoría de los residentes depositan fondos en los bancos, lo que provoca que los bancos tengan grandes flujos de capital. Con la reestructuración de los cuatro principales bancos estatales de mi país, debemos tener una comprensión suficiente de la importancia del riesgo de liquidez bancaria.
3. Reforzar la supervisión del riesgo de liquidez del Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria de China.
Establecer una serie de medidas para la supervisión de la liquidez. Las autoridades reguladoras deben evaluar periódicamente los riesgos de liquidez interna de los bancos para determinar si tienen suficiente resistencia a las tensiones de liquidez, intervenir a tiempo cuando se descubren problemas y garantizar la apertura y transparencia de la información.
4. Los bancos comerciales deben establecer un sistema completo de gestión del riesgo de liquidez
Establecer un sistema científico de identificación, medición, detección y control del riesgo de liquidez, y establecer un Departamento de Gestión de Liquidez dedicado. En primer lugar, se debe establecer un sistema de detección y alerta temprana de liquidez para detectar riesgos de manera oportuna durante la gestión diaria. En segundo lugar, debemos implementar pruebas periódicas de estrés del riesgo de liquidez y establecer planes de eliminación del riesgo de liquidez en consecuencia, como el establecimiento de planes de financiamiento de emergencia eficientes y factibles para mejorar las capacidades de aversión al riesgo.
5. Desarrollar un mercado de capitales sano y sólido
La connotación de liquidez exige que los bancos capten la demanda y la oferta de fondos. Esto no sólo requiere que los bancos mejoren la tasa de utilización de los fondos, sino que también requiere que los bancos tengan una capacidad eficiente para obtener fondos externos, como obtener fondos a través de préstamos interbancarios, recompras de valores, représtamos del banco central, financiación del mercado financiero, etc. Un mercado de capitales perfecto ayudará a los bancos a ampliar los canales de financiación externa. Estrategias de gestión del riesgo de liquidez
1. Prestar gran atención y establecer un sistema sólido de gestión del riesgo de liquidez.
La primera prioridad es la mejora integral de la concienciación sobre la gestión del riesgo de liquidez de arriba a abajo. La parte superior se refiere a la dirección y la parte inferior al departamento de ejecución.
1. De acuerdo con los requisitos pertinentes de las "Directrices para la gestión del riesgo de liquidez de los bancos comerciales" del departamento de regulación bancaria y en combinación con la estrategia de desarrollo empresarial del banco, fortalecer la supervisión de la junta directiva. junta de supervisores, alta dirección, etc. Comenzar con el control y establecer un sistema sólido de gestión del riesgo de liquidez.
2. La alta dirección organiza el departamento de planificación y finanzas, el departamento de mercado financiero, el centro de facturación y otros departamentos para establecer un "comité de gestión de activos" para garantizar verdaderamente que la junta directiva asuma la responsabilidad final de la liquidez. gestión del riesgo y la alta dirección es responsable Para la gestión específica del riesgo de liquidez, la Junta de Supervisores es responsable de supervisar y evaluar el desempeño del Consejo de Administración y de la alta dirección en la gestión del riesgo de liquidez. Los departamentos y el personal de gestión del riesgo de liquidez deben estar separados de los departamentos que participan en transacciones de capital; garantizar la relativa independencia de los departamentos y el personal de gestión del riesgo de liquidez.
3. Determinar las responsabilidades de los departamentos relevantes en el sistema de gestión del riesgo de liquidez.
El Departamento de Planificación y Finanzas es responsable de la gestión diaria del riesgo de liquidez del RMB dentro del alcance de la autorización; el Departamento de Mercado Financiero es el departamento de operaciones del mercado para la gestión del riesgo de liquidez y realiza funciones de inversión y financiación; el Departamento de Gestión de Operaciones es el back-end; departamento de soporte para la gestión del riesgo de liquidez; el Departamento de Tecnología de la Información es el departamento de soporte del sistema para la gestión del riesgo de liquidez; el Departamento de Auditoría realiza la supervisión de auditoría del control interno de la gestión del riesgo de liquidez; Garantizar que la intención estratégica de la gestión del riesgo de liquidez pueda implementarse estricta y exhaustivamente en trabajos específicos en todos los niveles.
2. Gestión estratégica, formulando estrategias efectivas de gestión de la liquidez.
Determine la estrategia de gestión del riesgo de liquidez y las medidas de gestión relacionadas en función de la estrategia general de desarrollo del negocio, la escala y la complejidad del negocio. Al determinar la escala, la estructura y el plazo de los activos y pasivos, los requisitos de gestión del riesgo de liquidez deben cumplirse en su totalidad. considerados. Mejorar la liquidez de los activos y la estabilidad de las fuentes de financiación.
1. Estrategia de gestión centralizada. La casa matriz deberá formular estrategias y políticas unificadas de gestión del riesgo de liquidez para realizar un seguimiento y control unificados de los riesgos de liquidez.
2. Estrategia de gestión prudente. Mantener un nivel razonable de reservas para garantizar un flujo de caja suficiente para satisfacer las necesidades de crecimiento de activos y pagos de deuda que vencen.
3. Estrategia de gestión de emparejamiento descentralizada. Hacer arreglos razonables para los tipos, vencimientos, contrapartes, industrias, mercados, etc. de activos y pasivos dentro y fuera de balance para prevenir riesgos de liquidez causados por una concentración excesiva y un desfase de vencimientos.
4. Estrategia de gestión de alerta temprana. Establezca indicadores de gestión del riesgo de liquidez y valores de activación de alerta temprana para proporcionar advertencias oportunas sobre los riesgos de liquidez y cortarlos de raíz.
3. Gestión de límites, estableciendo líneas sensibles de alarma de riesgo de liquidez.
Establecer límites de indicadores de gestión de riesgo de liquidez basados en estándares regulatorios externos, incluidos límites de indicadores regulatorios externos y límites de indicadores regulatorios internos. Entre ellos, los indicadores de límite regulatorio externo incluyen el índice de liquidez, el índice de brecha de liquidez, la dependencia del pasivo central, el índice de préstamo a depósito, etc., los indicadores de límite regulatorio interno se ajustan de manera oportuna de acuerdo con los cambios en el entorno del mercado y los negocios; estrategias, capacidades de financiación, etc., incluido el exceso de reservas, el flujo de caja neto acumulado, etc. El departamento de planificación y finanzas es responsable del seguimiento diario, mensual y trimestral de los indicadores de límite y emite periódicamente informes de seguimiento del valor de activación de alerta temprana a la alta dirección.