Solicite a expertos en inglés que traduzcan documentos extranjeros.

También encontramos que en los precios de las materias primas, las trayectorias de respuesta temporal impactan los precios de las acciones.

Exhibe una reacción inicial negativa y un funcionamiento a largo plazo desde el positivo inicial. Estos resultados

ayudan a conciliar evidencia contradictoria a corto y largo plazo.

La literatura informa sobre la influencia de Fisher. Los hallazgos también sugieren que los efectos de la inflación aún están frescos en los precios de las acciones en los mercados de la Cuenca del Pacífico.

Una cobertura contra la inflación razonablemente fiable y mantenida a largo plazo. En este sentido, nuestros hallazgos son similares a los informados por Kolari y Anari (2001) en Estados Unidos y Europa.

Y la bolsa japonesa.

Nos gustaría agradecer al editor de la revista (c. Li Lou) y a tres recomendadores anónimos.

Consejos útiles. En 2002 se publicó una primera versión del algoritmo en un instituto coreano.

Seminario de Finanzas de Mercados Emergentes de Seúl. Esta investigación respalda esto hasta cierto punto.

Escuela de Negocios Fogelman y Beca de Investigación de Verano CIBER

Universidad de Memphis.