Los precios de las materias primas se pueden probar utilizando la información a largo plazo contenida en
los precios de las acciones y las materias primas. El modo de respuesta dinámica tiene dos variables respectivamente.
(Aumento de los precios de las acciones y de los precios de las materias primas), una simulación innovadora que utiliza una variable específica.
Se estima la respuesta del sistema, seguido de la estimación VECM.
El índice de reacción de los precios de las acciones ante acciones inesperadas (innovación o
impacto del PC) con más o menos dos desviaciones estándar se muestra en la Figura 1.
Este gráfico muestra el impacto de este movimiento inesperado en el índice de precios de las materias primas.
El índice de precios de las acciones cambia con el tiempo. Esto se muestra en la función de respuesta al impulso. Como podemos ver.
Del gráfico de la Figura 1, salvo este caso con Malasia, la reacción inicial a corto plazo.
Todos los índices bursátiles se ven afectados negativamente por los precios al consumo positivos.
Desviación estándar. La relación negativa a corto plazo entre los rendimientos de las acciones y la inflación
Las tasas de interés encontradas en este estudio se pueden atribuir a esta respuesta negativa. Esta disminución a corto plazo
El efecto Fisher es relativamente común en la literatura.
Se puede concluir de la Figura 1 que el impacto negativo después de un corto período de tiempo afectará a la acción.
La función Precio y Pulso volverá a la línea cero para todos los países excepto Malasia.
Después pasó a ser positivo. Este impacto positivo a largo plazo de la inflación
El precio de las acciones es consistente con la investigación anterior de Jaffe y la cita de Mandelker.
Buduc es como Richardson.