Agregar esta oración a la función de inicialización:
ModifyStyleEx(0, WS_EX_CONTEXTHELP);
Agregar respuesta de mensaje a WM_NCLBUTTONDOWN:
void CXxxxDlg::OnNcLButtonDown(UINT nHitTest, punto CPoint)
{
if (nHitTest == HTHELP)
{
// Código de procesamiento
}
CDialog::OnNcLButtonDown(nHitTest, punto);
}