Estudios empíricos recientes han obtenido evidencia consistente con la relación positiva entre los rendimientos de las acciones y las pérdidas por préstamos (compárese con Beaver et al. 1989; Elliott et al. 1991; Newman y Wallach 1991; Johnson 1989). Esta evidencia es sorprendente porque refuta la noción de que las provisiones para pérdidas crediticias se interpretan como un reflejo de las pérdidas crediticias futuras esperadas. Estos artículos plantean la hipótesis de que los mercados pueden interpretar la oferta de información privada cuando los gerentes bancarios revelan información sobre ganancias futuras esperadas, pero no prueban esta idea.
Una posible explicación para estos hallazgos es que las circunstancias de los inversores y su oferta inesperada pueden explicarse por no ejecución de préstamos y cancelaciones inesperadas de préstamos inesperados. Estos datos relativamente únicos sobre pérdidas crediticias permiten a los inversores estimar cualquier componente de las reservas inesperadas para pérdidas crediticias. Si los inversores son cautelosos al proporcionar informes, pueden hacer inferencias sobre la información privada de los administradores. La hipótesis previa al estudio es que los inversores infieren que cuando los gestores aumenten la oferta con cautela, revelarán "buenas noticias".
Cuando mejoren las perspectivas de flujo de efectivo futuro, la evidencia presentada aquí sugiere que los gerentes bancarios deberían prepararse para cualquier componente de pérdidas crediticias inesperadas. En particular, la oferta inesperada está definitivamente relacionada con cambios en los flujos de efectivo futuros, cambios actuales en los flujos de efectivo después del control, cambios inesperados en los préstamos no ejecutados y préstamos inesperados. La oferta inesperada cada año está definitivamente relacionada con cambios futuros en el flujo de efectivo, que serán exactamente tres años el próximo año. Los rendimientos anuales (y trimestrales) de las acciones, así como las reacciones de los precios de las acciones ante los datos anunciados sobre las ganancias, confirman que los inversores interpretan los suministros inesperados de cualquier ingrediente como "buenas noticias".
(Son unos párrafos de "La naturaleza de la información revelada por pérdidas crediticias de bancos comerciales") Sería mejor si hubiera una traducción del texto completo o parte del mismo. ¡Gracias a todos! !