¿Cómo se debe calcular específicamente k* en la fórmula cuando se utiliza una cartera de bonos para calcular las tasas de interés flotantes?

La fórmula de fijación de precios de los bonos de tasa flotante es

Bfl=(A+k*)e-r1t1

donde k* es la cantidad que se debe intercambiar en el siguiente día de cambio El monto del interés flotante está a tiempo de la siguiente fecha de pago de intereses.

Para la posición corta swap, es decir, el pagador de la tasa de interés flotante, el valor del swap de tasa de interés es

V swap = Bfix - Bfl 

PPT capítulo 7