La fórmula de fijación de precios de los bonos de tasa flotante es
Bfl=(A+k*)e-r1t1
donde k* es la cantidad que se debe intercambiar en el siguiente día de cambio El monto del interés flotante está a tiempo de la siguiente fecha de pago de intereses.
Para la posición corta swap, es decir, el pagador de la tasa de interés flotante, el valor del swap de tasa de interés es
V swap = Bfix - Bfl
PPT capítulo 7