1. Riesgo sistémico: el riesgo del sistema se refiere al riesgo de falla o colapso de todo el sistema. En el ámbito financiero, el riesgo sistémico se conoce como inestabilidad del sistema financiero y se debe a la ocurrencia de algunos eventos especiales, lo que conduce a un deterioro continuo de la situación y, en última instancia, a resultados catastróficos. Investigaciones recientes sugieren que el riesgo sistémico puede describirse cuantitativamente mediante correlaciones con índices de mercado.
A menudo se confunde riesgo sistémico con riesgo sistémico.
2. Riesgo sistémico
El riesgo sistemático, también conocido como riesgo de mercado o riesgo no diversificable, se refiere al riesgo provocado por factores que afectan a todas las empresas del mercado. Los riesgos sistémicos son causados por factores externos a la empresa, como guerras, cambios de régimen, desastres naturales, ciclos económicos, inflación, crisis energéticas, ajustes de políticas macro, etc. Aunque las diferentes empresas no son sensibles a los riesgos sistémicos, los riesgos sistémicos están fuera del control de las propias empresas. El riesgo sistémico no puede diversificarse eficazmente mediante carteras de inversión. La magnitud del riesgo sistémico suele expresarse mediante el coeficiente beta.
A menudo se confunde riesgo sistémico con riesgo sistémico. El riesgo del sistema se refiere al riesgo de falla o colapso de todo el sistema. En el ámbito financiero, el riesgo sistémico se conoce como inestabilidad del sistema financiero y se debe a la ocurrencia de algunos eventos especiales, lo que conduce a un deterioro continuo de la situación y, en última instancia, a resultados catastróficos.