Un sistema de comercio maduro realmente no significa cuánto puedes ganar con él, sino cuánto estás dispuesto a pagar y cuántas ganancias puedes intercambiar por un conjunto de reglas. Un sistema de comercio limita el riesgo, cuánto pretende perder y cuánto puede perder.
Siempre que puedas controlar los riesgos y tener un objetivo esperado, que sea una relación beneficio-pérdida adecuada, entonces simplemente sigue esta estrategia y no habrá necesidad de pensar tanto. La simplicidad del sistema comercial significa que este paso es sencillo.
Por ejemplo, falsos avances y ruido. ¿Cómo explicas esto? Para estrategias de tendencia de ciclo grande, su control de riesgo, o más directamente, su espacio de stop loss ya incluye rupturas falsas y amplitudes de ruido. Es por eso que recomiendo el método de stop loss de Crowe: stop loss de patrón grande. Si no tengo una forma adecuada de evitar falsos avances y ruido, incluiré este período en el espacio de stop loss. Siempre hay una manera de confirmar la tendencia, ¿verdad? Luego trate toda el área de confirmación como un espacio de parada de pérdidas.
¿Qué debo hacer si el espacio es demasiado grande? Para reducir su posición, simplemente asegúrese de que el riesgo de cada orden esté dentro de un rango controlable. Por ejemplo, en el rango de fluctuación normal de 30 puntos, abrí 200 lotes con un riesgo del 5%. El mercado ahora está activo, el rango de fluctuación es grande y todavía hay 60 puntos de margen. Todavía quiero asegurarme de que el riesgo en cada operación sea del 5%, por lo que abrir 100 lotes no está mal. No importa si el espacio del rango de shock se hace más grande o más pequeño, la relación ganancias-pérdidas no cambiará fácilmente. Debido a que el patrón de fluctuación es autosimilar, si la amplitud de la fluctuación es grande, la tendencia llegará lejos, y si la amplitud de la fluctuación es pequeña, la amplitud de la tendencia será pequeña. Cuánta energía se acumula y cuánta energía se libera, la amplitud de fluctuación y el tiempo de la zona de oscilación son directamente proporcionales a la energía. Por supuesto, esta es una declaración general.
Por extensión, un sistema simple significa que el grado de riesgo es controlable y la relación ganancias-pérdidas es mensurable, independientemente del tamaño del ciclo. Con el mismo nivel de riesgo del 5% y la misma relación ganancias-pérdidas, puedo colocarlo en la línea diaria, en la línea semanal, también puedo colocarlo en la hora, o incluso en tiempo compartido. Ambos están bien. El ruido del comercio de tendencias ha sido capturado por el comercio intradía y el comercio de alta frecuencia. Entonces, el ciclo realmente no importa. Esto no significa que sólo el comercio de tendencias pueda generar grandes ganancias. Cada ciclo tiene su propio nivel de riesgo y una relación beneficio-pérdida adecuada, e incluso puedes utilizar el mismo método. Las fluctuaciones del mercado son autosemejantes y, naturalmente, los métodos en diferentes períodos pueden ser autosemejantes.
Si esta frase tiene un significado más profundo, entiendo que el núcleo del sistema comercial es controlar los riesgos, no las ganancias. Las ganancias no se pueden controlar con precisión. Primero, no sé cómo va el mercado ni hacia dónde se dirige. En segundo lugar, incluso si la predicción es precisa, desviarse del error es inútil.
Hay un viejo dicho: No importa si entras al mercado, la clave es salir. Entrar al sitio no deja de ser importante. No puedes hacer demasiado en la cima de la montaña. Decir que no importa significa que los riesgos de su entrada al mercado (stop loss y posiciones) son todos controlables y planificados, por lo que no importa. Salir significa garantizar que la estrategia de salida se implemente según lo planeado si el mercado se desarrolla como se espera. Si hay cambios en el medio, abandone el mercado a tiempo y consiga ganancias. No utilices siempre el ascensor. Si no puede obtener ganancias, perderá dinero. Deje que las ganancias corran y debe seguir el desarrollo del mercado, paso a paso. No es que el mercado no haya alcanzado la posición objetivo, sino que de repente da un giro de 180 grados. Subjetivamente piensa que la tendencia continuará. entonces esperas y la mayoría termina perdiendo dinero. Es la tendencia la que sigue a las ganancias, no es que usted quiera que sigan las ganancias. Estas son dos cosas diferentes.
Además, esto no significa que el método de análisis específico sea simple, sino que el sistema comercial es simple y el método es solo una parte del sistema. En cambio, un enfoque relativamente complejo puede funcionar mejor. Debido a que existe una evaluación detallada de los riesgos y los beneficios esperados, pase lo que pase, existe un plan psicológico. De esta forma, la mentalidad será mucho más tranquila, la transacción no será impetuosa y el efecto será bueno. El mercado es incontrolable, pero los riesgos son controlables. Su sistema es tan fácil de usar y tan natural.
En primer lugar, la sencillez es un concepto relativo.
Por ejemplo, el sistema comercial de Weinstein se evalúa como un sistema comercial simple y claro en el campo comercial convencional. Como sistema de comercio de tendencias basado en avances, la apertura de posiciones, el stop loss y el cierre de posiciones toman la tendencia como dirección comercial, y los puntos de compra y venta se determinan a través de avances. Para los traders sistemáticos maduros, los tres elementos del trading (dirección del trading, ubicación del trading y gestión de fondos), en palabras del propio Stan Weinstein: "Se puede saber de un vistazo".
Del mismo modo, el sistema de trading de Weinstein. , para los principiantes en el comercio de sistemas, se confundirán simplemente al identificar el rango de comercio y el conocimiento existente relacionado con el comercio en sus mentes.
En lo profundo de los detalles, ante los dilemas, no existe en ningún caso un sentimiento "simple". Creo que tuve una sensación similar cuando conocí por primera vez el sistema de comercio Weinstein.
Entonces, si decimos simplemente: "El sistema de comercio de Weinstein es un sistema de comercio simple", en realidad no es riguroso y hay algunas declaraciones irresponsables. Porque personas con diferentes antecedentes comerciales tienen diferentes experiencias y evaluaciones del sistema comercial de Weinstein.
La llamada "experiencia comercial" no es solo la diferencia entre operadores novatos y maduros. Por ejemplo:
Las personas que están acostumbradas al comercio de tendencias comienzan a operar con swing
Las personas que han estado operando con fondos pequeños comienzan directamente a operar con fondos grandes
Cualquier operación; sistema Los cambios en los factores han entrado en un área con la que los comerciantes no están familiarizados. En comparación con las personas que están familiarizadas con esta área, existen diferencias en experiencia y evaluación.
Zhang Fei, un famoso general de finales de la dinastía Han, registró un cuento en "Liang Shanbo y la Luna", volumen 60 de "Obras completas de Zhang Huanhou": Sun Quan envió un enviado a Japón ¡El enviado se sorprendió al descubrir que incluso los niños en Japón podían hablar japonés!
La conclusión es que si desea simplificar su sistema comercial, debe crear un sistema comercial utilizando teorías y herramientas comerciales con las que esté familiarizado.
¿Cuáles son las ventajas de un sistema comercial relativamente simple?
Un sistema comercial simple en la experiencia subjetiva es generalmente un sistema comercial con el que los comerciantes están familiarizados y tienen confianza en sus expectativas. En la práctica, la coherencia es más fácil de implementar y lograr.
Por ejemplo, un contador experimentado puede calcular cuentas mucho más rápido con un ábaco que un contador novato usando una calculadora.
Al mismo tiempo, la simplicidad también es un concepto absoluto.
Un sistema de comercio con muchos factores de toma de decisiones:
Obtener y organizar información es costoso y lleva mucho tiempo;
Lógica de toma de decisiones compleja;
Proceso de toma de decisiones largo;
Hay muchas variables en el comercio;
El desempeño comercial es difícil de replicar;
Sistemas comerciales son difíciles de evaluar.
Lo anterior son sólo las etapas operativas del sistema comercial. Antes de esto, está la fase de construcción del sistema comercial; después, está la fase de evaluación y optimización del sistema comercial; Cada etapa requiere un costo no menor que la etapa de operación.
Sin embargo, el aumento de los ingresos de un sistema comercial complejo no está relacionado linealmente con su mayor costo integral; en muchos casos, incluso resulta contraproducente.
La optimización de los sistemas comerciales es un caso muy clásico de la teoría de la utilidad marginal.
Por ejemplo, un sistema de comercio de martillos. Cuando aparece el martillo:
¿Deberíamos considerar la dirección de tendencia principal del mercado actual?
¿Necesitamos utilizar la línea K más adelante para verificar la inversión de la línea del martillo?
¿Deberíamos establecer el intervalo ascendente o el número de ciclos ascendentes para identificar una verificación efectiva?
Si debe complementarse con verificación de volumen;
Espera, cada vez que se agrega una condición, el sistema se volverá más complejo. Desde la teoría básica del análisis técnico, las condiciones anteriores aumentarán las expectativas positivas del sistema comercial. Sin embargo, en la práctica de construir y operar el sistema de comercio, el costo total de cada condición adicional supera con creces las expectativas de los comerciantes, al mismo tiempo que el aumento resultante en los ingresos también es mucho menor que las expectativas de los comerciantes.
La discusión anterior está dirigida principalmente a comerciantes individuales. El costo total incrementado por los comerciantes institucionales es mucho mayor que el de los comerciantes individuales.
¿Qué debo hacer? ¿Debería optimizarse el sistema de comercio?
No olvides lo que dijimos en la primera mitad de este artículo: la simplicidad es un concepto relativo. Por ejemplo, el mismo sistema de negociación, la línea de martillo, tiene la identificación de la tendencia principal y la verificación del volumen de negociación.
Para los traders de sistemas maduros, es un sistema de trading simple; para los principiantes en el trading de sistemas, puede ser un sistema de trading complejo.
Los operadores deben optimizar adecuadamente el sistema de operaciones manteniendo simple la experiencia subjetiva. Con la acumulación continua de práctica comercial, la experiencia subjetiva durante la optimización del sistema se volverá más simple y también mejorará el rendimiento del sistema.