El método de cálculo del índice beta de las acciones es: ρa=ρam*(σa/σm), y el coeficiente beta se calcula mediante regresión. Un coeficiente beta de 1 significa que el precio del valor cambia con el mercado. Cuando el coeficiente beta excede 1, el precio del valor es más volátil que todo el mercado; cuando el coeficiente beta es inferior a 1 (0), el precio del valor cambia menos que el mercado. Lo anterior es el contenido relacionado con la fórmula de cálculo del coeficiente y β de las acciones.
¿Qué es el coeficiente beta?
El índice beta, también conocido como coeficiente beta, se utiliza para medir el valor del índice de riesgo de determinadas acciones o fondos de acciones en relación con las fluctuaciones de precios. de todo el mercado de valores. , β Este índice es una herramienta especial para evaluar el riesgo sistémico de los valores. Se utiliza para medir la volatilidad de determinadas acciones o fondos de acciones en comparación con todo el mercado de valores. acciones, fondos de acciones y otros proyectos. Teniendo en cuenta el cambio general en el rendimiento de las acciones en relación con el rendimiento estándar de evaluación del desempeño, el valor del índice relativo β del coeficiente beta se compara con el estándar de evaluación del desempeño. Cuanto mayor es el cambio en la acción, β excede 1, y ocurre lo contrario. cierto para la variabilidad del stock que excede la variabilidad del estándar de evaluación del desempeño. Este artículo escribe principalmente sobre acciones beta solo como referencia.